Thursday 29 March 2018
Wednesday 28 March 2018
الفوركس مقابل التداول ثنائي
الفوركس مقابل الخيارات الثنائية: ما هو أفضل؟
هذا السؤال المطلق تماما يطلب في كثير من الأحيان. المبتذل؟ واحد هو فئة الأصول، والآخر أداة مالية!
الفوركس مقابل الخيارات الثنائية؟ سيكون من الجيد معرفة الجواب على السؤال عما إذا كان تداول الفوركس أفضل ثم تداول الخيارات الثنائية، والعكس بالعكس. وقد يساعد ذلك بعض المتداولين الذين وجدوا أنفسهم في السوق الخاطئة على إجراء التعديل، خاصة وأن هناك العديد من التجار الذين فقدوا الكثير من المال من سوق مالية إلى أخرى.
سنحاول مراجعة إيجابيات وسلبيات تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية تحت العناوين التالية:
ب) سهولة التجارة.
ج) عامل الربحية.
د) سهولة دخول السوق.
عنصر المخاطر.
والعنصر الرئيسي للفرق بين الفوركس وسوق الخيارات الثنائية هو الخطر. تداول سوق الفوركس هو أكثر خطورة من التداول في سوق الخيارات الثنائية في عدد من الطرق.
أ) سوق الفوركس هو سوق عالية الاستدانة حيث يتم زيادة المخاطر والعائدات. عندما يكون لديك مبتدئين على كلا الجانبين من الانقسام، عنصر المخاطر سيكون بالتأكيد أكثر من تأثير من عنصر العودة. في سوق الخيارات الثنائية، التجار لديهم خيار الحصول على رد جزء من رأس المال المستثمر. بعض السماسرة سيعودون إلى 15٪ المبلغ المستثمر. في الفوركس، ليس هناك شيء من هذا القبيل. تفقد وتفقد كل شيء.
ب) هناك ميزات في سوق الخيارات الثنائية التي تساعد في السيطرة على المخاطر. بعض هذه هي وظيفة التمديد (القدرة على تمديد التجارة لإعطائها الوقت للتعافي) ومرفق الإغلاق المبكر (الذي يسمح للتجار لإغلاق الصفقات مربحة قبل النضج).
سهولة التجارة.
الصفقات أسهل في مكان في سوق الخيارات الثنائية. في معظم الأحيان، يمكن وضع الصفقات في عملية بسيطة من أربع خطوات والتي تنطوي فقط على إدخال المدخلات في مربعات الحوار:
أ) اختيار الأصل.
ب) إدخال مبلغ الاستثمار.
ج) تحديد انتهاء الصلاحية.
د) تنفيذ التجارة.
عملية إدخال النظام ليست دائما بهذه البساطة في الفوركس. هناك نقاط وقف ونقاط لحساب، أحجام الكثير لتحديد، وما إذا كان التاجر يستخدم منصات إن أو بعض المنصات أكثر تعقيدا أخرى من MT4، وهذه العملية هي أكثر تعقيدا بكثير. A تاجر الفوركس يحتاج إلى أن يكون حذرا أكثر من عدم استخدام نوع خاطئ من النظام. وهناك خيار الخيارات الثنائية التاجر اختيار أساسا بين أمرين، ولكن تاجر الفوركس سوف تضطر إلى أن تقرر أي من 6 إلى 8 أنواع ممكنة من أوامر تناسب تجارته.
عامل الربحية.
نظرا لطبيعة هيكل دفعات الخيارات الثنائية، فمن الأسهل الحصول على خطر: نسبة المكافأة التي هي أكثر ملاءمة للتاجر من تداول العملات الأجنبية. من هناك، نحتاج إلى الإشارة إلى أن التجار الذين يستثمرون في سوق الخيارات الثنائية يظهرون كم سيكلف التداول وما يمكن أن يتوقعونه كأرباح إذا كانت الصفقات ناجحة. في سوق الفوركس، فإنه يترك تماما للتاجر للقيام بجميع العمليات الحسابية فيما يتعلق بالتكلفة التجارية والأرباح التي سيتم كسبها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الأسهل للتجار لفتح العديد من الصفقات في يوم واحد من أجل زيادة عوائدهم. وذلك لأنه على عكس سوق الفوركس حيث عدد من النقاط تاجر يجعل هو محددا كبيرا من الأرباح، والتاجر الخيارات الثنائية لا تحتاج دائما الكثير من النقاط لتحقيق الربح. في الواقع، فإن 60 ثانية وندعو / وضع الصفقات تتطلب سوى نقطة واحدة في الاتجاه الصحيح للربح من السوق.
سهولة دخول السوق.
تم إنشاء سوق الخيارات الثنائية مع تجار التجزئة في الاعتبار. على هذا النحو، تقريبا جميع الخيارات الثنائية السماسرة فتح السوق لأولئك مع ما لا يقل عن 100 $ والسماح للتجار لتنمو من هناك مع أحجام العقد أقل من 5 $. وسطاء الفوركس لا يقدمون مثل هذه العصائر العصير. يحتاج التجار إلى المزيد من المال ليتمكنوا من الدخول إلى سوق الفوركس، كما أن أحجام العقود ليست منخفضة كما في أسواق الخيارات الثنائية (إلا إذا كنت تستخدم كميات صغيرة).
واستنادا إلى هذه النقاط المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن هناك عددا من الطرق التي يكون فيها سوق الخيارات الثنائية أفضل من سوق الفوركس من حيث ما يمكن للمتداولين الحصول عليه من المشاركة. إذا كنت قد تم تداول العملات الأجنبية وفقدان المال، وربما حان الوقت للقيام التبديل إلى سوق الخيارات الثنائية. هو أكثر ملاءمة للمبتدئين وأولئك الذين لا يهمون في التداول. من تعرف؟ قد يكون هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه أموالك في هذا الوقت.
ما هو الفرق بين تداول الفوركس وتداول الخيارات الثنائية؟
عادة ما يواجه التجار الجدد خيار ما إذا كانوا سيبادلون العملات الأجنبية أو الخيارات الثنائية. كما أنها قد تنظر في الأسهم أو العقود الآجلة، ولكن بما أن هذه المساعي هي أكثر كثافة رأس المال، والخيارات الثنائية والخيارات الثنائية هي الأكثر وصولا إلى الشخص العادي. على الرغم من أنه يمكنك استخدام نفس المخططات للاتجار الفوركس والثنائي، وهناك العديد من الاختلافات بين الاثنين وهذه الاختلافات المرجح أن نداء إلى مختلف التجار. قبل التداول إما السوق مع المال الحقيقي من المهم أن يكون هناك خطة للتداول، طريقة تداول موثوق بها وإدارة الموقف السليم.
قبل النظر في كيفية تداول الفوركس وتداول الخيارات الثنائية تختلف، واسمحوا & # 8217؛ s أول عنوان بعض الطرق العامة التي مشابهة.
وكلاهما قابل للتداول عبر الإنترنت وعادة ما يكون سوق الأصول الأساسي مفتوحا. بالنسبة لسوق الفوركس وخيارات الفوركس الثنائية (عادة) وهذا يعني أن التداول يحدث على مدار الساعة خلال الأسبوع. يمكنك البدء في التداول إما في السوق مع كمية صغيرة من رأس المال، وعادة حوالي 100 $، وأحيانا أقل. نظرا لأنك لا تريد المخاطرة كثيرا على كل صفقة تجارية (انظر: تحديد حجم مركز الخيارات الثنائية) من المرجح أنك سترغب في البدء برأس مال تجاري أكثر من 100 دولار على الرغم من ذلك. كلاهما يسمح لك جعل أو فقدان المال على أساس الطريقة التي يتحرك الأصول & # 8211؛ العملة أو غير ذلك. كلاهما قابل للتداول على الأطر الزمنية قصيرة الأجل، على الرغم من أنه مع تداول العملات الأجنبية يمكنك أيضا اتخاذ مواقف على المدى الطويل.
وهناك أيضا اختلافات كبيرة بين تداول العملات الأجنبية وتداول الخيارات الثنائية.
ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أنه مع الخيارات الثنائية تكون المخاطر والربح المحتملة ثابتة في بداية التجارة. على سبيل المثال، إذا كان الخيار الثنائي يدفع 80٪ إلى المتداولين الفائزين، فأنت تعلم أنه إذا قمت بوضع 10 دولارات على صفقة ما، فستفقد 10 دولارات أو تكلف 8 دولارات (وبالطبع ستحتفظ بالدولار الأولي 10 دولارات). تداول الفوركس أكثر متغير. هذا يمكن أن يكون جيدا أو سيئا اعتمادا على كيفية تداول التاجر. ويمكن استخدام وقف الخسارة للسيطرة على المخاطر، ولكن ظروف السوق قد تمنع تنفيذ الطلب بالسعر المتوقع مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان متوقعا. إذا لم يتم استخدام وقف الخسارة، ثم خطر التجارة غير معروف. ويمكن أيضا استخدام هدف الربح لتحقيق أرباح على مستوى معين أو نسبة مئوية، ولكن ليس هناك ما يضمن أن السعر سوف تضرب. تداول الخيارات الثنائية هو أبسط من تداول الفوركس لأنه لا يوجد تباين، أنت تعرف المخاطر المحتملة والربح الخاص بك وعندما تنتهي صلاحية الخيار إما تفقد أو كسب المبلغ المحدد مسبقا. مع تداول العملات الأجنبية كنت لا تعرف المخاطر الخاصة بك في نهاية المطاف والربح حتى تقوم بإغلاق الصفقة. ولكن هذا يمكن أيضا أن تكون ميزة اعتمادا على مستوى التداول الخاص بك كما مخاطر ثابتة وأرباح الخيارات الثنائية يوفر مرونة تذكر في تخصيص المخاطر بالنسبة للمكافأة. المخاطر والمكافآت لمخاطر تداول العملات الأجنبية والخيارات الثنائية هي أيضا مختلفة بشكل كبير. مع سوق الفوركس يمكنك تخصيص المكافأة المحتملة الخاصة بك نسبيا إلى خطر. على سبيل المثال، يمكنك وضع صفقة ووضع أمر وقف الخسارة الذي يعرضك لخسارة 100 $، وفي الوقت نفسه وضع هدف الربح بسعر سيعطيك ربح 300 $. وتبقى الصفقة مفتوحة حتى يتم ضرب أحد الطلبات، مما يؤدي إلى خسارة 100 $ أو 300 $ الربح (أو على مقربة منه). مع تداول الخيارات الثنائية من ناحية أخرى الخطر الخاص بك هو دائما تقريبا أكثر من مكافأتك. الخيارات الثنائية تدفع عادة 60٪ إلى 80٪، ولكن إذا فقدت عادة 100٪ من المال الذي وضعت على التجارة ذهب. مع الخيارات الثنائية سوف تحتاج إلى نسبة أكبر من 50٪ الفوز على الصفقات إلى التعادل (حوالي 55٪ أو أعلى اعتمادا على العوائد) و / أو تحقيق الربح. مع تداول العملات الأجنبية يمكنك أن تفقد في الواقع المزيد من الصفقات من الفوز، ولكن بما أنه يمكنك تخصيص المكافأة النسبية الخاصة بك إلى الخطر الذي يمكن في نهاية المطاف لا يزال تحقيق الربح. سوف يرغب بعض التجار في مرونة تداول العملات الأجنبية، في حين أن الآخرين سوف نقدر شفافية بسيطة من خيار ثنائي & # 8217؛ s الثابتة والمدفوعات. حجم التحركات السعر هو فرق آخر. عندما يكون الأصل الأساسي بالكاد يتحرك خيار ثنائي سيظل يدفع 60 إلى 80٪، ولكن من المرجح أن يتم تهميش تجار الفوركس بسبب عدم وجود تقلبات كافية لتحقيق ربح لائق. عند تداول الفوركس فإن حجم السعر يتحرك. لا تحتاج فقط لاختيار الاتجاه الذي تعتقد أن السوق سوف تتحرك ولكن أيضا بحاجة إلى تقييم إلى أي مدى قد تذهب & # 8211؛ سواء ضد وضد لك. مع الخيارات الثنائية حجم الخطوة السعر لا & # 8217؛ ر المسألة. إذا كنت تشتري خيار طلب ور / أوسد التفكير في أن السعر سيرتفع في ال 15 دقيقة القادمة، فإنه لا يهم إذا ارتفع السعر 1 نقطة أو 100، لا تزال تحصل على دفع تعويضات كاملة وتعرض لمخاطر معروفة (المبلغ الذي وضعته على الصفقة) إذا انخفض بمقدار 1 أو 150 نقطة بدلا من ذلك. وثمة فرق آخر هو الأطر الزمنية المتاحة للتداول. مع تداول العملات الأجنبية يمكنك أن تأخذ الصفقات التي تستمر من 1 ثانية إلى أشهر عديدة، وكل إطار زمني يمكن تصوره بين لأنك فتح وإغلاق التجارة عندما كنت أشعر بأن ذلك. مع الخيارات الثنائية يجب أن تتداول على الإطار الزمني من الخيارات المقدمة لك. معرفة نهائيا عندما تبدأ التجارة الخاصة بك وتنتهي سوف نداء إلى العديد من التجار، وفي هذه الحالة أنها من المرجح أن يتم استخلاصها إلى الثنائيات. البعض الآخر يفضلون مرونة تداول العملات الأجنبية على أي إطار زمني يريدون، وفتح وإغلاق المراكز في الوقت والسعر الذي يحددونه.
هذه ليست قائمة نهائية من أوجه التشابه والاختلاف بين الفوركس وتداول الخيارات الثنائية، ولكن من المرجح أن تساعدك في طريقك إلى اتخاذ خيار.
كل من سوق الفوركس والخيارات الثنائية توفر الربح المحتملة. الخيارات الثنائية هي أبسط وكنت تعرف دائما المخاطر الخاصة بك، والربح المحتملة ومدة تستمر التجارة. تداول العملات الأجنبية هو أكثر متغير بكثير وهناك المزيد من الأشياء التي يجب مراعاتها، مثل عندما تحصل في، عندما كنت سوف الخروج وكيفية إدارة التجارة في الوقت نفسه. هذا التباين في الفوركس وبساطة الثنائيات على حد سواء لها مزايا وعيوب. استنادا إلى الفروق تقييم الذي تفضله، أو محاولة حساب تجريبي مع وسيط الفوركس وسيط الخيارات الثنائية لمعرفة ما تريد أفضل وفي نهاية المطاف في السوق الذي أداء أفضل.
الخيارات الثنائية مقابل. فوركس.
وقد تداول الخيارات الثنائية منذ فترة طويلة دون وصفة طبية، إلا أن تشهد طفرة نمو ضخمة في السنوات القليلة الماضية.
الآن، ما يقرب من 90 شركة (بما في ذلك أولئك الذين التسمية البيضاء منتجاتها) تقدم نوعا من خدمة تداول الخيارات الثنائية.
حسنا، انها صناعة متنامية ... ولكن لماذا يجب أن تنطوي على نفسك في ذلك؟
هناك العديد من المزايا وعيوب لكلا الخيارات الثنائية والبورصة الفورية.
واحدة من الأشياء العظيمة حول تداول الخيارات الثنائية هو أن تعرف دائما بالضبط أقصى ربح أو خسارة مقدما.
التاجر يتحكم في خطر في خطر لدخول التجارة الخيار الثنائي، وهذا هو المبلغ الوحيد الذي يمكن أن تضيع على الاطلاق.
معظم الوسطاء خيار ثنائي حتى تسمح لك لخفض الخسارة القصوى الخاصة بك عن طريق "للطي" الصفقات الخاصة بك قبل انتهاء الصلاحية بعد أن تم الوفاء أنواع معينة من شروط التجارة.
في المقابل، مع الفوركس بقعة، حتى مع وقف أجل وقف الخسارة، لا يمكنك أن تكون متأكدا 100٪ أنك سوف تفقد فقط المبلغ المحسوبة مسبقا التي كنت خطر.
في حين أنه من غير المحتمل، هناك دائما احتمال أن بعض القضايا قد تؤثر على الحد الأقصى الخاص بك المخاطر القصوى مثل الانزلاق، وعدم وجود السيولة لتنفيذ أمر وقف على السعر المطلوب، منصة التداول وسيط تنخفض، الخ.
إدارة التجارة المرونة وتعظيم المكافأة.
وبصرف النظر عن خيارات عالية / منخفضة، العديد من المسرحيات خيار ثنائي متوفرة فقط في أوقات معينة من اليوم أو الأسبوع، ومعظم الأوقات يتم تعيين أسعار الإضراب من قبل الوسيط.
مع الفوركس بقعة، كنت قادرا على إدخال أوامر الحد لأي سعر أو تنفيذ أمر السوق في أي وقت خلال ساعات السوق المفتوحة.
من حيث الخروج من الصفقات المفتوحة، وبعض الخيارات الثنائية السماسرة تسمح لك لإغلاق الخيارات الصفقات في وقت مبكر، ولكن عادة إلا بعد مرور فترة محددة سلفا من الوقت قد تم بعد فتح الخيار التجارة وقبل إغلاقه.
وكما ذكر من قبل، فإن القيمة التي يتم إرجاعها إلى التاجر تقوم على ما إذا كان السوق هو في المال أو خارج من المال وبطبيعة الحال، مع قطعة الذهاب إلى الوسيط.
في الفوركس الفوري، يمكنك إغلاق التداول الخاص بك في أي وقت (باستثناء في عطلة نهاية الأسبوع مع معظم الوسطاء). حتى لو كان ثانية واحدة في التجارة، يمكنك الخروج وحجز الأرباح أو تقليل الخسائر.
وأخيرا، إذا كنت تعتقد أنه سيكون هناك اتجاه طويل وتريد أن تعظيم الربح الخاص بك على ذلك من خلال عقد ذلك لأطول فترة ممكنة، يمكنك القيام بذلك في السوق الفورية باستخدام التحجيم وتقنيات وقف.
مع خيار ثنائي، وتاريخ انتهاء الصلاحية وغطاء على الأرباح يحد لك. كنت خارج التجارة بمجرد إغلاق أو تنتهي صلاحية الخيار.
اعتمادا على المخاطر وإدارة التجارة تفضيلاتك، إما أداة التداول يمكن أن تكون جيدة أو سيئة اعتمادا على مقدار الوقت الذي تريد أن تنفق أمام منصة التداول الخاصة بك، مدى نشاط تريد أن تكون، أو ما كنت تتوقع أن السوق قد تفعل.
مصاريف التحويلات.
في التداول بالخيارات الثنائية، لا توجد تكاليف معاملات إضافية بخلاف ما يتم إدراجه عادة في العائد النهائي.
في الفوركس الفوري، وتأتي تكلفة المعاملة في شكل انتشار، عمولة، أو كليهما. لقد سبق لنا أن ناقشنا ذلك في فصل سابق، ولكن لا تتردد في إعادة النظر في الدرس والاطلاع عليه مرة أخرى.
خيارات التجارة.
شيء آخر عظيم حول تداول الخيارات الثنائية هو أنك لا تقتصر على أزواج العملات فقط مثل معظم وسطاء الفوركس بالتجزئة.
في حين أن أزواج العملات هي الأصول الأكثر شيوعا يمكنك التداول، مع بعض وسطاء الخيارات الثنائية، قد يكون لديك أيضا الفرصة للتداول أفكارك على عدد محدود من الأسهم الفردية، مؤشرات الأسهم، وحتى السلع.
مخاطر التقلب.
تقلب مفاجأة ليست عادة قضية في تداول الخيارات الثنائية. أي التجارة التي تأخذها يمكن أن تقلب التقلبات الناجمة عن أحداث معينة.
لا يزال تعيين الحد الأقصى للخطر، ولكن هو الحد الأقصى المكافأة.
في الفوركس الفوري، ومع ذلك، يمكن أن تقلبات حادة تؤثر على قيمة الموقف بشكل كبير وسريع جدا، الأمر الذي يجعل مهمة إضافية لإنشاء عمليات إدارة المخاطر المناسبة مهمة جدا.
خطأ في التاجر.
هامش الخطأ عند دخول التجارة هو صغير جدا في تداول الخيارات الثنائية.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك اثنين فقط من الإجراءات لاتخاذ مع الخيارات الثنائية: فتح وإغلاق.
لا توجد أوامر حد لتتبع، أو لإغلاق أو تعديل. في الفوركس الفوري، قد ينسى المتداول غير الراسخ وضع أوامر الخروج و / أو التعديل، مما قد يؤدي إلى خسارة أكبر مما ينوي.
التقدم المحرز الخاص بك.
حتى إذا كنت تسير على الطريق الصحيح، فستستمر في العمل إذا كنت تجلس هناك. ويل روجرز.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.
تداول الفوركس مع الخيارات الثنائية.
الخيارات الثنائية هي طريقة بديلة لتشغيل سوق العملات الأجنبية (الفوركس) للتجار. على الرغم من أنها وسيلة مكلفة نسبيا للتجارة النقد الاجنبى مقارنة مع تداول الفوركس الاستدانة الفوركس التي يقدمها عدد متزايد من السماسرة، حقيقة أن الحد الأقصى للخسارة المحتملة هو معروف ومعروفة مسبقا هو ميزة كبيرة من الخيارات الثنائية.
ولكن أولا، ما هي الخيارات الثنائية؟ وهي خيارات ذات نتيجة ثنائية، أي أنها إما تستقر بقيمة محددة مسبقا (عادة 100 دولار) أو $ 0. وتعتمد قيمة التسوية هذه على ما إذا كان سعر الأصل الكامن وراء الخيار الثنائي يتداول فوق سعر الإضراب أو دونه قبل انتهاء الصلاحية.
يمكن استخدام الخيارات الثنائية للمضاربة على نتائج الحالات المختلفة، مثل ارتفاع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مستوى معين بحلول يوم غد أو الأسبوع المقبل، فإن مطالبات البطالة لهذا الأسبوع تكون أعلى من توقعات السوق، أو سوف اليورو أو تراجع الين مقابل الدولار الأمريكي اليوم؟
ويقول الذهب يتداول عند 1،195 $ للأوقية الواحدة حاليا وكنت واثقا من أنه سيتم تداول فوق 1200 $ في وقت لاحق من ذلك اليوم. افترض أنه يمكنك شراء خيار ثنائي على تداول الذهب عند أو فوق 1200 دولار بحلول إغلاق هذا اليوم، ويتم تداول هذا الخيار عند 57 دولار (عرض السعر) / 60 دولار (عرض). يمكنك شراء الخيار عند 60 دولارا. إذا أغلق الذهب عند 1200 دولار أمريكي أو أكثر، كما كان متوقعا، فستكون عوائدك 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، مما يعني أن أرباحك الإجمالية (قبل العمولات) هي 40 دولارا أو 66.7٪. من ناحية أخرى، إذا كان الذهب يغلق دون 1200 $، سوف تفقد الاستثمار الخاص بك 60 $، لفقدان 100٪.
المشترين والبائعين من الخيارات الثنائية.
بالنسبة للمشتري من خيار ثنائي، تكلفة الخيار هو السعر الذي يتم تداول الخيار. بالنسبة للبائع من خيار ثنائي، والتكلفة هي الفرق بين 100 وسعر الخيار و 100.
من وجهة نظر المشتري، يمكن اعتبار سعر الخيار الثنائي على أنه احتمال نجاح التجارة. لذلك، كلما ارتفع سعر الخيار الثنائي، كلما زاد احتمال الاحتمال في ارتفاع سعر الأصول فوق الإضراب. من وجهة نظر البائع، والاحتمال هو 100 ناقص سعر الخيار.
جميع عقود الخيارات الثنائية مضمونة بالكامل، مما يعني أن كلا الجانبين من عقد معين - المشتري والبائع - يجب طرح رأس المال لجانبهم من التجارة. فإذا كان العقد يتداول عند 35، يدفع المشتري 35 دولارا، ويدفع البائع 65 دولارا (100 دولار - 35 دولارا). هذا هو أقصى خطر للمشتري والبائع، ويساوي 100 $ في جميع الحالات.
ومن ثم يمكن بيان صورة المخاطر والمكافأة للمشتري والبائع في هذه الحالة على النحو التالي:
المشتري - الحد الأقصى للمخاطر = $ 35.
الحد الأقصى للمكافأة = 65 دولارا (من 100 إلى 35 دولارا)
البائع - الحد الأقصى للمخاطر = 65 دولارا.
الحد الأقصى للمكافأة = 35 دولارا (100 دولار - 65 دولارا)
تتوفر الخيارات الثنائية على الفوركس من البورصات مثل نادكس، والتي تقدم لهم على أزواج الأكثر شعبية مثل أوسد-كاد، ور-أوسد و أوسد-جبي، وكذلك على عدد من أزواج العملات المتداولة على نطاق واسع. وتقدم هذه الخيارات مع انتهاء الصلاحية تتراوح بين اللحظي إلى يومية وأسبوعية. حجم القراد على الفوركس الفوركس الفوركس من نادكس هو 1، وقيمة القراد هو 1 $.
الخيارات الثنائية الفوركس اللحظية التي تقدمها نادكس تنتهي كل ساعة، في حين أن تلك اليومية تنتهي في أوقات محددة على مدار اليوم. تنتهي صلاحية الخيارات الثنائية الأسبوعية في الساعة الثالثة مساء. في يوم الجمعة.
في العالم المحموم من النقد الاجنبى، كيف يتم حساب قيمة انتهاء الصلاحية؟ وبالنسبة لعقود الفوركس، تتخذ نادكس أسعار منتصف ال 25 تداولا الأخيرة في سوق الفوركس، وتلغي أعلى خمسة وأدنى خمسة أسعار، ثم تأخذ المتوسط الحسابي للأسعار ال 15 الباقية. من 15 ديسمبر 2017، بالنسبة لعقود الفوركس، اقترحت نادكس أن تأخذ آخر 10 نقاط الوسط في السوق الأساسية، وإزالة أعلى ثلاثة وأدنى ثلاثة أسعار، واتخاذ المتوسط الحسابي من الأسعار الأربعة المتبقية.
دعونا نستخدم زوج العملات ور-أوسد لإظهار كيف يمكن استخدام الخيارات الثنائية للتجارة الفوركس. نستخدم خيارا أسبوعيا سينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر. يوم الجمعة، أو أربعة أيام من الآن. افترض أن سعر الصرف الحالي هو 1 يورو = 1.2440 دولار أمريكي.
النظر في السيناريوهين التاليين:
(أ) تعتقد أن اليورو من غير المرجح أن يضعف بحلول يوم الجمعة، وينبغي أن يبقى فوق 1.2425.
الخيار الثنائي ور / أوسد & غ؛ 1.2425 نقل في 49.00 / 55.00. يمكنك شراء 10 عقود بمبلغ إجمالي قدره 550 دولار (باستثناء العمولات). الساعة 3 مساء. يوم الجمعة، يتداول اليورو عند 1.2450 دولار أمريكي. يستقر خيارك الثنائي عند 100، مما يمنحك أرباحا قدرها 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). أرباحك الإجمالية (قبل أخذ العمولات في الحساب) هي 450 دولار، أو ما يقرب من 82٪.
ومع ذلك، إذا كان اليورو قد أغلق دون 1.2425، سوف تفقد كامل الاستثمار $ 550، لخسارة 100٪.
(ب) أنت هبوطي على اليورو ويعتقد أنه يمكن أن ينخفض بحلول يوم الجمعة، ويقول 1.2375 دولار.
الخيار الثنائي ور / أوسد & غ؛ 1.2375 يقتبس عند 60.00 / 66.00. بما أنك هبوطي على اليورو، فسوف تبيع هذا الخيار. وبالتالي فإن التكلفة المبدئية لبيع كل عقد من عقود الخيارات الثنائية هي 40 دولارا (100 دولار - 60 دولارا). افترض أنك تبيع 10 عقود، وتتلقى ما مجموعه 400 دولار. الساعة 3 مساء. يوم الجمعة، لنفترض أن اليورو يتداول عند 1.2400. منذ إغلاق اليورو فوق سعر الإضراب من 1.2375 $ قبل انتهاء الصلاحية، سوف تفقد كامل 400 $ أو 100٪ من الاستثمار الخاص.
ماذا لو كان اليورو قد أغلق دون 1.2375، كما توقعت؟ في هذه الحالة، فإن العقد سوف يستقر عند 100 دولار، وستحصل على ما مجموعه 1000 دولار لعقودك العشرة، لكسب 600 $ أو 150٪.
استراتيجيات أساسية إضافية.
لم يكن لديك إلى الانتظار حتى انتهاء العقد لتحقيق مكاسب على عقد الخيار ثنائي الخاص بك. على سبيل المثال، إذا قبل يوم الخميس، افترض أن اليورو يتداول في السوق الفورية عند 1.2455، لكنك تشعر بالقلق إزاء احتمال انخفاض العملة إذا كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة إيجابية جدا. عقد الخيار الثنائي الخاص بك (ور / أوسد & غ؛ 1.2425)، الذي تم اقتباسه في 49.00 / 55.00 في وقت الشراء هو الآن في 75/80. وبالتالي، فإنك تبيع عقود الخيارات ال 10 التي اشتريتها بسعر 55 دولارا لكل منها، مقابل 75 دولارا، وحققت أرباحا إجمالية قدرها 200 دولار أو 36٪. يمكنك أيضا وضع على التجارة مزيج لخفض المخاطر / مكافأة أقل. دعونا ننظر في الخيار الثنائي أوسد / جبي لتوضيح. افترض أن وجهة نظرك هي أن تقلب الين - الذي يتداول عند 118.50 للدولار - يمكن أن يزداد بشكل ملحوظ، ويمكن أن يتداول فوق 119.75 أو ينخفض دون 117.25 بحلول يوم الجمعة. وبالتالي، يمكنك شراء 10 عقود الخيارات الثنائية - أوسد / جبي & غ؛ 119.75، تداول عند 29.50 / 35.50 - وكذلك بيع 10 عقود الخيارات الثنائية - أوسد / جبي & غ؛ 117.25، المتاجرة عند 66.50 / 72.00. ولذلك، تدفع 35.50 دولارا أمريكيا لشراء عقد أوسد / جبي & غ؛ 119.75، و 33.50 دولارا (أي 100 دولار - 66.50 دولارا أمريكيا) لبيع عقد أوسد / جبي & غ؛ 117.25. وبذلك تكون التكلفة الإجمالية 690 دولارا (355 دولار + 335 دولارا).
وهناك ثلاثة سيناريوهات محتملة تنشأ عن انتهاء صلاحية الخيار في الساعة 00/15. في يوم الجمعة:
يتداول الين فوق 119.75: في هذه الحالة، فإن عقد أوسد / جبي & غ؛ 119.75 له عائد قدره 100 دولار، في حين ينتهي عقد أوسد / جبي & غ؛ 117.25 بلا قيمة. يبلغ إجمالي عائدك 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، مقابل ربح قدره 310 دولارات أو حوالي 45٪. يتداول الين تحت 117.25: في هذه الحالة، فإن عقد أوسد / جبي & غ؛ 117.25 له عائد قدره 100 دولار، في حين ينتهي عقد أوسد / جبي & غ؛ 119.75 بلا قيمة. يبلغ إجمالي عائدك 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، مقابل ربح قدره 310 دولارات أو حوالي 45٪. يتداول الين بين 117.25 و 119.75: في هذه الحالة، كلا العقدين لا تنتهي بلا قيمة و ستفقد كامل الاستثمار 690 $.
الخيارات الثنائية لها اثنين من العيوب: الاتجاه الصعودي أو المكافأة الإجمالية محدودة حتى لو ارتفع سعر الأصول يصل، والخيار الثنائي هو منتج المشتقة مع وقت محدود لانتهاء الصلاحية. من ناحية أخرى، الخيارات الثنائية لديها عدد من المزايا التي تجعلها مفيدة بشكل خاص في عالم متقلب من الفوركس: خطر محدود (حتى لو ارتفعت أسعار الأصول)، والضمانات المطلوبة منخفضة جدا، ويمكن استخدامها حتى في أسواق مسطحة غير متقلبة. هذه المزايا تجعل الفوركس الخيارات الثنائية تستحق النظر للمتداول من ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تداول العملات.
الخيارات الثنائية مقابل الفوركس.
أصبحت الخيارات الثنائية شعبية على نطاق واسع خلال العامين الماضيين. والأسباب الرئيسية لذلك، هي أنها توفر عائدات عالية الربح وأنها سهلة للتجارة.
في هذه المقالة سأحاول أن الخطوط العريضة للاختلافات الرئيسية بين الخيارات الثنائية والفوركس، بحيث يمكنك تقييم الذي هو أفضل طريقة التداول بالنسبة لك. وهناك طريقة جيدة للبدء هي تقديم تعريفات لكل منهما والنظر في مثال على التجارة.
ضيف آخر بواسطة بيتر ترايشيف من أكتيونبيناري.
بعد قراءة هذه المقالة، يرجى حصة وجهات نظركم معنا! نحن نشجعك على استخدام مربع التعليق أسفل هذه الصفحة.
تعريف الفوركس: عند تداول الفوركس فإنك تتوقع أن قيمة عملة واحدة سوف تزداد أو تنقص مقارنة مع عملة أخرى، في محاولة لتحقيق الربح. على سبيل المثال: السعر الحالي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي هو 1.30850 وأنت تعتقد أن السعر سوف يزداد في المستقبل. يمكنك شراء 1 الكثير من ور / أوسد وانتظر السعر لزيادة إلى النقطة التي تريد إغلاق الصفقة وتحقيق الربح الذي تريده.
تعريف الخيارات الثنائية: عند تداول الخيارات الثنائية، عليك فقط توقع ما إذا كان سعر الأصل (على سبيل المثال زوج العملات أو المخزون) سيزيد أو ينخفض من سعره الحالي على مدى فترة زمنية معينة. على سبيل المثال: السعر الحالي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي هو 1.30850 وكنت تعتقد أن السعر سيكون أعلى في الساعة القادمة. لذلك يمكنك وضع "دعوة" الخيار على ور / أوسد وانتظر لمعرفة سعره 1 ساعة من الآن. إذا كان التنبؤ الخاص بك هو الحق يمكنك تحقيق ربح 80٪ من الاستثمار الخاص.
الفوركس: يمكنك استخدام الهامش للتداول الفوركس. يتم تحديد الهامش الأقصى من قبل كل وسيط، وأحيانا يمكن أن تصل إلى 1: 200 أو 1: 500. الهامش يسمح لك لزيادة رأس المال الاستثماري الخاص بك حتى تتمكن من جعل التجارة أكبر وتحقيق ربح أكبر إذا التجارة الخاصة بك هو الفوز.
الخيارات الثنائية: لا يتم استخدام الهامش عند تداول الخيارات الثنائية. لا يزال بإمكانك تحقيق عائد كبير على الاستثمار الخاص بك (تصل إلى 80٪ أو أحيانا 400٪)، لذلك الخيارات الثنائية لا تزال جذابة جدا للتجار. والخبر السار هو أنه لا يمكن أبدا الحصول على مكالمة الهامش.
العوائد والخسائر.
الفوركس: مع الفوركس كنت لا تعرف أبدا ما هو الحد الأقصى للربح يمكنك جعل على التجارة. يمكنك تعيين حد أو وقف النظام بحيث يمكنك ضمان ربح نسبة معينة إذا تم تنفيذ الحد أو التوقف. ويمكن إدارة الخسائر في الفوركس مع أوامر الحد / وقف، بنفس الطريقة التي تدار الأرباح. الخسارة القصوى مع الفوركس قد تكون كل الأموال في حساب التداول الخاص بك.
الخيارات الثنائية: قبل إجراء التداول الخاص بك سوف تعرف بالضبط ما هو العائد و خسارة نسبة العائد التي سوف تحصل على خيار معين، عند انتهاء صلاحيته. بعض السماسرة تقدم دفعات تصل إلى 80٪ أو في بعض الأحيان 400٪ اعتمادا على الخيار المتداولة. وهذا يعني أنه إذا كنت تستثمر 500 دولار على خيار والعائد هو 80٪، وسوف تجعل 400 $ الربح إذا كان الخيار هو الفوز. بعض السماسرة لا تقدم "خسارة للخلف"، مما يعني أنه إذا كانت التجارة الخيار الخاص بك هو خسارة واحدة، وسوف تفقد المبلغ الذي استثمرت في التجارة، ولكن ليس أكثر من ذلك.
إغلاق الموضع.
الفوركس: يمكنك اختيار متى لإغلاق الصفقة. يمكنك إغلاق الموقف الخاص بك في أي وقت السوق مفتوحة والوسيط لديه لقبول وتنفيذ النظام.
الخيارات الثنائية: قبل إجراء التداول الخاص بك لديك لتحديد عندما تريد الخيار تنتهي (على سبيل المثال: 1 ساعة أو 1 أسبوع من الآن) - في "وقت انتهاء الصلاحية" سوف تغلق تجارتك تلقائيا. وسيط يقدم لك أنواع مختلفة من الخيارات مع أوقات انتهاء محددة سلفا. بعض السماسرة تسمح لك لإغلاق التداول الخاص بك في وقت مبكر، ولكن سوف الخروج من الخيار الخاص بك بنسبة مئوية من العائد المتوقع. خيار "الإغلاق المبكر" لا يقدم من قبل جميع الوسطاء، وقد لا يكون متوفرا خلال فترة التداول. نقطة هامة أخرى أن نذكر هو أن بعض السماسرة تسمح للتجار لتأخير وقت انتهاء الصلاحية، إلى وقت انتهاء الصلاحية المقبل. وهذا ما يسمى "التمديد" والتجار سوف تحتاج إلى زيادة استثماراتهم بنسبة معينة، وأحيانا 30٪ من أجل أن تكون قادرة على القيام بذلك.
أنواع الطلبات.
الفوركس: هناك مجموعة متنوعة من أنواع النظام في الفوركس. وأهمها أوامر السوق (الشراء / البيع). أيضا هناك أوامر أكثر تقدما مثل: الحد، وقف، أوكو (واحد يلغي الآخر)، وقف زائدة، أوامر التحوط، وغيرها.
الخيارات الثنائية: هناك حوالي خمسة أنواع الخيارات الثنائية التي يمكنك التداول. وهي تشمل: عالية / منخفضة (ويشار إليها أيضا باسم: دعوة / وضع أو أعلى / أسفل)، 60 ثانية خيارات، اللمس / لا خيارات اللمس، خيارات الحدود، وبناء الخيار.
حجم التجارة.
الفوركس: يسمح لك بعض الوسطاء بتداول كميات صغيرة، وهي 1000 وحدة من العملة الأساسية في تجارة الفوركس. يتم تحديد الحد الأقصى لمبلغ التداول من قبل كل وسيط، ويمكن أن تصل إلى 100 الكثير القياسية أو 10،000،000 $.
الخيارات الثنائية: يحدد كل وسيط الخيارات الثنائية ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم التداول لعملائه. في بعض الأحيان الحد الأدنى للمبلغ التجاري يمكن أن تكون منخفضة تصل إلى 5 $ في التجارة، والحد الأقصى يمكن أن تصل إلى 1000 $ أو 5000 $ أو أكثر.
تكاليف التداول.
الفوركس: عند تداول العملات الأجنبية عليك أن تنظر في ما هي فروق الأسعار / التمديد / المبادلة، وإذا كان هناك أي عمولات.
الخيارات الثنائية: لا توجد فروقات أو عمليات تمرير / مبادلة أو عمولات عند تداول الخيارات الثنائية.
نبذة عن الكاتب.
كيريني التداول هو عظيم في خطر. هذه هي الطريقة التي تحقق البنوك أرباحا.
هذا عرض جيد جدا. سهل الفهم.
جيد جيد جدا ويناسب النظرية (المشتقات). ولكنها حقا لعبة كرة مختلفة. أعتقد أنه من الصعب أيضا الكرة وكنت بحاجة إلى أن تكون ماهرة إلى حد ما في تقييم الاتجاه وتوقيت الصفقات لتحقيق النجاح & # 8211؛ الشيء نفسه الذي لديه العديد من التجار الذهاب البطن بشكل روتيني في الفوركس. ولكن أنا أحب صوت ذلك. أيضا غير متأكد ما إذا كان يمكن للمرء أن الجمع بين أن تداول الفوركس.
أعتقد أن تداول الخيارات الثنائية هو القمار بحتة.
ألغم وتيليزا ألغوم كوريتور دي أوبسوز بينارياس كيو بوسا ريكومندار؟
شكرا .. لدي حقا الارتباك حول الخيارات الثنائية والفوركس .. شكرا لهذه المادة ..
الشيء هو أن احتمال الفوز مع الخيارات الثنائية دائما 50٪: 50٪ بيكاسو كنت تعرف شروط قبل تنفيذ الصفقة. الشيء الوحيد الذي يتغير هو الوقت & # 8211؛ لذلك أنت والوسيط الانتظار للخيار تنتهي.
مع الفوركس، ومع ذلك، عند وضع النظام هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تتغير. ليس فقط الوقت يمر ولكن السماسرة يمكن أن توسع انتشار، والتنفيذ في وقت الإغلاق قد تختلف بسبب الانزلاق، وما إلى ذلك حتى لو كان التنبؤ الخاص بك هو الصحيح وسيط لا يزال يمكن & # 8220؛ لعب & # 8221؛.
لا أعرف ما إذا كان الشيء نفسه صحيحا مع الأفيونات الثنائية. إذا كان أي شخص قد لاحظت شيئا يرجى حصة.
حصلت لي في البحث أكثر من هذا النوع من التداول، وليس هناك حقا الكثير من التنظيم لهؤلاء السماسرة كما أود والحقيقة هي، أنه ليس مثل 50٪ -50٪ عملة إرم القياس، كنت في وضع غير مؤات من حق بداية حيث يمكنك دائما الحصول على مكافأة أقل من المخاطر في التجارة، فقط بلدي 2 سنتا.
Eric، هناك تنظيم في الواقع. في الآونة الأخيرة، حصلت بانك دي بيناري تنظيمها من سيسيك لتصبح بذلك أول وسيط ثنائي الخيارات المنظمة في الاتحاد الأوروبي. هذه إشارة واضحة بأن التنظيم يأتي إلى هذا السوق أيضا ..
وفيما يتعلق بالمكافأة، أعتقد أنك على حق & # 8211؛ 50: 50٪ ليس الاحتمال الفعلي لأن لديك 80٪ للحصول على تجارة الفوز و 5-10٪ لخسارة واحدة .. وهو أبعد من 50:50.
شكرا ضيف مدونتك مفيدة جدا.
Peter، هو الحق هناك تنظيم للخيارات الثنائية لكنه مخطئ حول بانك دي ثنائي كونها الأولى. كان سبوتوبتيون المحدودة أول مزود الخيارات الثنائية للحصول على تنظيم سيسيك، يتم تشغيل غالبية الشبكات المنصات الثنائية من قبل سبوتوبتيون وتلك التي هي تسميات بيضاء بحتة تغطيها سبوتوبتيون.
إذا منصة ثنائية مدعوم من سبوتوبتيون يعالج المال العميل ثم أنها تتطلب تنظيم سيسيك. الذي يسمح لهم بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سيسيك هي الهيئة التنظيمية الوحيدة ميفيد للنظر في الخيارات الثنائية أداة مالية وأنها لا تظهر مثل الهيئات الأخرى سوف تغير رأيهم في أي وقت قريب.
Ed، شكرا لتعليقك. في الواقع، سبوتوبتيون مزود منصة وليس وسيط التجزئة. أنها تعمل على أساس التسمية البيضاء مع وسطاء. في هذا المعنى، وأود أن تنظر بدلا بانك دي بيناري هو أول وسيط الخيارات الثنائية المنظمة من حيث تقديم الخدمات إلى العميل النهائي. بعد كل شيء، لوائح للعملاء المهنية وغير المهنية مختلفة.
وكانت صناعة العملات الأجنبية (فوركس) معروفة جيدا في عالم التداول لدوران كبير يوميا. في حين أن الخيار الثنائي هو الشكل الجديد للتداول وهو بسيط بالمقارنة مع تجارة الفوركس. على الرغم من أن كل من الأسواق لديها إيجابيات وسلبيات، ومع ذلك، نظرا لخطر ثابت وعوائد ثابتة الخيارات، والتجارة الثنائية انتزاع المزيد من الاهتمام. هنا فيريفيبرودوكتس / content. php؟ إد = 34 سوف تتعلم كيف عمل تداول الخيارات الثنائية. عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، يحتاج المستثمرون إلى قدر كبير من رأس المال للبدء وليس هناك مخاطر ثابتة وعائد ثابت المعنية.
وكانت صناعة العملات الأجنبية (فوركس) معروفة جيدا في عالم التداول لدوران كبير يوميا. في حين أن الخيار الثنائي هو الشكل الجديد للتداول وهو بسيط بالمقارنة مع تجارة الفوركس. على الرغم من أن كل من الأسواق لديها إيجابيات وسلبيات، ومع ذلك، نظرا لخطر ثابت وعوائد ثابتة الخيارات، والتجارة الثنائية انتزاع المزيد من الاهتمام. هنا فيريفيبرودوكتس / content. php؟ إد = 34 سوف تتعلم كيف عمل تداول الخيارات الثنائية. عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، يحتاج المستثمرون إلى قدر كبير من رأس المال للبدء وليس هناك مخاطر ثابتة وعائد ثابت المعنية.
أكسب 8 € لمدة 30 ثانية! من هو أكبر؟ مرجعك & # 8211؛ goo. gl/8SDe4o.
التداول شيء جيد. لقد فقدت الكثير قبل أن أكون إلى أنا اليوم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة حول كيفية التجارة واسترداد الأموال كنت قد فقدت البريد الإلكتروني لي الحصول على استراتيجية جديدة مذهلة؟
إذا كنت تواجه مشاكل في سحب صندوقك من وسيط تداول الفوركس / ثنائي الخاص بك حتى عندما أعطيت مكافأة، فقط اتصل بي، لقد عملت مع وسيط ثنائي لمدة 7 سنوات، لقد ساعدت الكثير من الناس وأنا لن يتوقف حتى أنا وقد ساعدت أكبر عدد ممكن، وهنا عنوان بريدي الإلكتروني إذا كان لديك مكافأة التي أعطيت وأنت ترغب في سحبه [البريد الإلكتروني & # 160؛ المحمية]
هل تواجه مشاكل في الوصول إلى الاستثمار الخاص بك مع الوسيط الخاص بك؟ هل يطلب الوسيط المزيد من الأموال قبل أن تتمكن من الانسحاب؟ أو هل تم التلاعب حساب الوسيط الخاص بك في أي شكل؟ كنت تشك في شادينس من وسيط الخاص بك، وترغب في الحصول على كامل المبلغ من كل ما تبذلونه من الاستثمار؟ الحصول على اتصال مع هيلاري لسرعة حلول فعالة. لديها روابط ضخمة في الأماكن المرتفعة. ساعدتني على استرداد ما يقرب من 3،000،000 $ من أوبتيونوب. نصيحتي هي أن تكون حكيمة والتصرف بسرعة الآن. بريدها الإلكتروني هو هكليبوم في غميل دوت كوم. اشكرني لاحقا!
أفضل الوسطاء.
حول فوريكسكرونش.
ريكس أزمة هو موقع كل شيء عن سوق الصرف الأجنبي، والذي يتكون من الأخبار والآراء والتحليل اليومي والأسبوعي الفوركس والتحليل الفني والدروس وأساسيات سوق الفوركس، والبرمجيات الفوركس المشاركات، والرؤى حول صناعة الفوركس وكل ما يتعلق فوركس.
روابط مفيدة.
آخر التحديثات.
تنصل.
تداول العملات الأجنبية (الفوركس) يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وتزداد المخاطر مع ارتفاع الرافعة المالية. يجب أن تزن بعناية أهداف الاستثمار ورغبة المخاطرة ومستوى خبرة المتداول قبل دخول سوق الفوركس. هناك دائما احتمال فقدان بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك / الودائع، لذلك يجب أن لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. يجب أن تكون المخاطر العالية المرتبطة بتداول العملة معروفة لك. يرجى طلب المشورة من مستشار مالي مستقل قبل دخول هذه السوق. أي تعليقات على الفوركس أزمة أو على مواقع أخرى التي حصلت على إذن لإعادة نشر المحتوى الناشئة عن أزمة الفوركس تعكس آراء المؤلفين الفردية ولا تمثل بالضرورة آراء أي من المؤلفين أذن الفوركس أزمة. لم تقم شركة فوركس كرونش بالتحقق من دقة أو أساس أي مطالبة أو بيان أدلى به أي مؤلف مستقل: قد تحدث حالات الإهمال والأخطاء. يجب أن تؤخذ أي أخبار، تحليل، الرأي، سعر الاقتباس أو أي معلومات أخرى الواردة في أزمة العملات الأجنبية ويسمح إعادة نشر المحتوى كما التعليق العام للسوق. هذا هو بأي حال من الأحوال المشورة في مجال الاستثمار. لن تتحمل فوركس كرونش المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ربح أو خسارة، والتي قد تنشأ إما بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام هذه المعلومات.
إستراتيجية التداول القمرية
إستراتيجية التداول القمرية
أسترو نظم التداول القائمة.
ما هو & كوت؛ أسترو نظام التداول القائم & كوت ؛؟ هذا هو النظام حيث يتم تنفيذ الصفقات وفقا لمواقع الكواكب وزاوية محددة بين الصفقات. تماما مثل نظام التداول الكلاسيكي الذي يقوم على تقاطع اثنين من المتوسطات المتحركة (سريع وبطيء)، فمن الممكن لبناء نظام التداول حيث إشارات التداول هي التي تسببها الظواهر الفلكية. في هذه المقالة لن أعلن أي نظام التداول أسترو، وسوف تظهر لك أدوات لخلق لهم ومناقشة بعض القضايا التي أعتقد أنها ذات الصلة.
وفيما يلي أمثلة على أنظمة التداول هذه:
مثال رقم 1: مرة واحدة في السنة نشتري أسهم بعض الشركات X عندما تدخل الشمس سكوربيو وبيعها عندما تدخل الشمس الثور. ونتوقع أن يرتفع سعر هذه الأسهم من الشركة X خلال فترة الستة أشهر هذه (21 أكتوبر - 19 مايو). هنا يتم المال عن طريق اتخاذ تجارة طويلة. لا تنسى، هذا مجرد مثال؛ أريد أن تظهر أنه من الممكن للتجارة باستخدام الظواهر الفلكية كإشارات تجارية. هذه هي الطريقة التي تبدو بها استراتيجية التداول هذه:
مثال رقم 2: قد نتداول باستخدام مراحل القمر. ويشير الباحثون في جميع أنحاء العالم إلى أن القمر يؤثر بالفعل على سوق الأسهم. وعادة ما ينص البحث النموذجي على أن السعر أعلى حول القمر الجديد وينخفض حول القمر الكامل. هذا هو نظام التداول جاهزة عمليا: شراء عندما يكون سعر منخفض أي على كامل القمر وبيع حول القمر الجديد. هذه هي الطريقة التي تعمل بها هذه الاستراتيجية خلال الأشهر الستة الماضية:
منحنى رأس المال يبدو جيدا جدا. ومع ذلك لا أوصي لجعل أي حكم على أساس 15 الصفقات فقط.
مثال رقم 3: قد نتداول باستخدام دورة مراحل المريخ (وهي الزاوية بين الأرض والمريخ في إحداثيات مركزية الشمس). شراء عندما تصل هذه الزاوية 203 درجة وبيع عندما تصل هذه الزاوية 237 درجة.
هذا هو منحنى رأس المال (خط الجير) لهذا النظام:
خلال 50 عاما جعل هذا النظام 27 الصفقات الفوز مقابل 18 الخسارة، ومتوسط الربح السنوي هو 16٪:
لماذا الزوايا 203 و 237 درجة، وليس بعض القيم الأخرى؟ تم تلقي هذه القيم من قبل وحدة وضعت خصيصا التي تسمح للكشف عن & كوت؛ الأكثر ربحية & كوت؛ الزوايا الكوكبية.
الأمثلة المذكورة أعلاه ليست سوى جزء صغير. هناك الكثير من الظواهر الفلكية الأخرى. لذلك، هنا يظهر السؤال: هل يمكننا حقا استخدام هذا النوع من الأنظمة للتداول؟ قد تكون ظواهر أسترو بمثابة إشارات توفر معلومات قيمة للتاجر. لا أعتقد أن مثل هذا النظام يمكن أن تستخدم نظام التداول تلقائيا بالكامل، على الأقل أنا لا أعتقد أن هذا ممكن لبيانات التاريخ السعر اليومي (إذا كنا نتحدث من حيث اختبار الظهر الحقيقي). ومع ذلك فإن المعلومات التي تقدمها الإشارات القائمة على أسترو متوافقة جدا مع مؤشرات التحليل الفني، بالإضافة إلى أنها تعطي وجهة نظر أخرى عن سلوك سوق الأوراق المالية.
أصبح إنشاء مثل هذا النظام ممكنا عندما تم تطوير وحدة جديدة، T17، لبرنامج توقيت الحل. هذه الوحدة تسمح بسرعة خيالية وسهلة للتحقق من هذا النوع من النظام. وهذا يعني أننا يمكن أن تتخذ عمليا أي بيان استرو بشأن سوق الأسهم وإجراء تقييم سريع لها. وعليك أن تفعل بضع نقرات الماوس، كما هو الحال في المثال رقم 2 مع نظام التداول المرحلة القمر أنا ببساطة اكتب هذا:
شراء عند القمر - الشمس 180.
بيع عند القمر - الشمس 0.
وقد احسب البرنامج على الفور هذه الإشارات ،. ويمكنك أن ترى على الفور إشارات، ومنحنى الأسهم المقابلة وكذلك بعض المعلومات الإحصائية:
لذلك، لدينا أداة. الآن هناك حاجة للبحث والمناقشة.
نظام التداول السنوي.
نبدأ أبحاثنا مع أبسط نموذج القائم على أسترو - دورة سنوية لمؤشر داو جونز الصناعي. (الغرض الرئيسي من هذه المقالة هو تعليمي واحد، حتى تتمكن من تطبيق نفس النهج وإيجاد استراتيجية التداول لأي أداة مالية. هناك قيود واحدة على الرغم من: تحتاج إلى ما يكفي من التاريخ السعر لإنشاء هذا النموذج، لا يقل عن 20 سنوات.)
وقد أجريت أبحاثنا على مدى السنوات ال 50 الماضية من التاريخ دجيي المتاحة. رياضيا المهمة واضحة - نحسب دورة سنوية ل داو والنظر في قمم وقيعان. ها هم:
كما ترى هذه الاستراتيجية على أساس الدورة السنوية توصي ستة الصفقات في غضون عام: بداية مارس - شراء، نهاية أبريل - بيع، نهاية يونيو - شراء، بداية سبتمبر - بيع، منتصف أكتوبر - شراء وبيعها قبل العام الجديد. هذا هو دورة التداول السنوية الكاملة. كنت على وشك أن أعلن عن إستراتيجية التداول هذه باعتبارها استراتيجية أساسية عندما كشف التحليل الأكثر تفصيلا عن نتائج غير متوقعة.
لقد قررت وضعه من خلال وحدة T17. تلك الوحدة (بالمناسبة، وهو متاح تحت مشروع تيرا إنكوغنيتا من توقيت الحل) يسمح للعثور على أفضل استراتيجية التداول. لذا، في ما يتعلق بالدورة السنوية، كنت أبحث في استراتيجيات تستند إلى موقف الشمس. وانظر ما حصلت عليه:
هذا ما نراه إذا كانت استراتيجية التداول هذه تراكب على الرسم البياني السنوي:
الحقيقة المثيرة للاهتمام هي: البرنامج لسبب قد تخطى اثنين من الصفقات: إشارة بيع حول العام الجديد وشراء إشارة في بداية مارس. ولا يمكن الكشف عن هذه المعلومات بواسطة خط إسقاط؛ وأعتقد أن وحدة T17 يوفر نظرة أعمق في دورات أسترو. وهو يتضمن معلومات المخاطر فيما يتعلق ببعض حركة الكواكب محددة أو ظاهرة أسترو ..
ومن ثم يمكننا تقييم هذا النظام التجاري. هنا هو منحنى رأس المال:
قليلا من الإحصاءات: إذا كان هذا النظام سوف تستخدم للتداول منذ 1961 حتى 2018، فإنه يمكن أن تجعل 200 الصفقات (أربع صفقات في السنة)، و 68٪ الصفقات كانت الفوز:
انظروا إلى هذه العائدات السنوية المحتملة لهذه الاستراتيجية (8 سنوات فقط من 50 كانت خسائر):
متوسط = ربح 12.12٪ سنويا.
ما أود أن أقول؟ فمن الممكن استخدام الظواهر الفلكية وإنشاء نظام التداول على أساس لهم. مع وحدة T17 (الذي لا اختبار الاستراتيجيات)، كنت قادرا على صقل الإشارات الناتجة عن هذا النظام.
نظام التداول القمري (القمر زودياك بوسيتيون)
الوضع مع دورات القمر هو أكثر تعقيدا بكثير. والسؤال الرئيسي هنا هو إيجاد دورة هيكلية صحيحة لدورة القمر. ما الذي أتحدث عنه؟ النظر في هذا: قبل مائة سنة عملت دورة القمر بشكل مختلف عما هو عليه الآن، وينطبق الشيء نفسه منذ 50 عاما - كان لدينا ثم سوق الأسهم المختلفة، مع مزاج مختلف / مخاوف / الآمال. ولكن قبل 5 سنوات، أي في عام 2006 عملت دورة القمر إلى حد كبير كما هو الآن. والسؤال المطروح هو كم سنة يبقى السلوك المتصل بالقمر لسوق الأوراق المالية هو نفسه - 5، 8، 10 أو 20 سنة؟
هذا ما أعنيه تحت & كوت؛ دورة الهيكلة للدورة القمرية & كوت ؛. دعونا نجد الفترة. نحن بحاجة إلى الكثير من التاريخ السعر لذلك؛ دعونا نبدأ مع 50 عاما من تاريخ السعر. تحميل البرنامج وتشغيل الإجراء الأمثل لدورة القمر. هذا هو ما حصلت عليه:
كما ترون، هذا النظام يولد إشارة شراء عندما يمر القمر درجة 4 من الثور وبيع إشارة عندما يمر القمر درجة 21 من الحوت. وبعبارة أخرى، وتقع شراء وبيع إشارات قريبة جدا، 2-3 أيام الفرق. إغلاق إشارات تقع يعني أن هذا النظام لا يعمل، وهذا هو عمليا & كوت؛ شراء-عقد & كوت؛ النظام. وهذا يعني أيضا أنه في غضون 50 عاما الفاصل الزمني لا يمكننا تحديد بعض نمط القمر مستقرة، في غضون 50 عاما وقد تم تغيير هذا النمط. حتى الآن في محاولة لتحميل أقل الأسعار التاريخ وأداء دورة القمر الأمثل مرة أخرى. تحميل 40 عاما من التاريخ التاريخ، وتحسين الإشارات ومشاهدتها. إذا كانت هذه الإشارات قريبة (أي أن النظام لا يعمل)، وتحميل 30 عاما من تاريخ الأسعار والتحقق من هذا النظام مرة أخرى. لقد وجدت أن النظام يعمل عندما يتم تحميل السنوات ال 15 الماضية من تاريخ الأسعار. هنا:
شراء عندما يمر القمر درجة 12 من الدلو وبيع عندما يمر القمر الدرجة الثانية من العقرب. فصل الزاوية بين هذه الإشارات كبير بما فيه الكفاية. يوفر هذا النظام 56٪ الصفقات الفوز (223 الفوز مقابل 174 الخسارة). هذه هي الطريقة التي سيعمل بها هذا النموذج للعام الماضي:
وهنا يتم عرض هذه الإشارات جنبا إلى جنب مع القمر في مخطط زودياك مركب:
يبدو أن فترة هيكلة دورة القمر في علامات البروج هي 15-20 سنة. لذلك تحتاج إلى تحميل 15-20 سنة من التاريخ التاريخ التاريخ لحساب نظام التداول على أساس القمر. لقد حصلت أيضا على نتيجة جيدة تحميل 8 سنوات من تاريخ السعر.
المرحلة القمر نظام التداول.
يبدو لي أن دورة المرحلة القمر يعمل بشكل أفضل من القمر دائرة الموقف زودياكال. يبدو أن دورة هيكلة لدورة مرحلة القمر حوالي 30 عاما، على الرغم من أنه يعمل موافق إذا قمت بتحميل 5، 10، 20 عاما من تاريخ السعر.
هذه هي الطريقة التي يبدو بها هذا النظام التجاري:
شراء عندما تصل الزاوية بين القمر والشمس 138 درجة وبيع عندما تصل هذه الزاوية 33 درجة. يمكننا صياغة هذا النظام التجاري أسهل لحفظ: شراء ثلاثة أيام قبل اكتمال القمر وبيع ثلاثة أيام بعد القمر الجديد.
يوفر هذا النظام صفقات الفوز بنسبة 59٪ (145 فوز مقابل 100 خسارة)، وهذا هو منحنى الأسهم لهذا النظام:
في هذه المقالة تم إدخال النهج العام للأنظمة القائمة على أسترو. لا تأخذهم كنظام تجاري جاهز للاستخدام. أنا لا أعتقد أن للبيانات اليومية هذا ممكن. لتحليل أعمق لهذا النظام التجاري نحن بحاجة إلى استخدام نهج الاختبار مرة أخرى.
وينبغي استخدام هذا النظام مع بعض التقنيات الأخرى، مثل نموذج دورات توربو. أوصي لاستخدام هذا النموذج كمؤشر منتظم، ونحن نسميها & كوت؛ أسترو متعرج & كوت؛ مؤشر. هكذا تبدو:
يبدو متعرج متعرج، قمم هناك تتوافق مع بيع إشارات فلكية، قيعان - لشراء إشارات.
ميزة هذا المؤشر - يمكن أن تطول إلى المستقبل (وهذا مجرد مثال):
تجارة.
معرفتنا، خبرتنا، خدماتنا.
عملنا يتكون من التعامل مع دورة المبيعات في سلامتها نيابة عن عملائنا. ومنذ ذلك الحين، تعتمد درجة التأثير على الاحتياجات الفعلية لكل عميل. لدينا الدراية تمكننا من التعامل مع جميع أجزاء العملية، من الحاجة الأولية إلى تسليم العميل النهائي.
ويبين المخطط التالي المراحل المختلفة التي نتدخل فيها:
فلسفتنا هي تزويد عملائنا بخدمة كاملة على تجربة «الشراء» بحيث يمكنهم التركيز وتخصيص مواردهم لأنشطتهم الأساسية.
الشخصيات الرئيسية.
القمرية للتجارة العامة هي في البحث المستمر عن منتجات جديدة، بدافع من استراتيجية تطوير السوق دقيق ولكن ثابت والجهد المستمر لتحسين مستوى رضا العملاء لدينا.
25 بلدا حيث يوجد عملائنا 400+ العملاء في جميع أنحاء العالم 2000+ الموردين الدوليين 140 000+ مراجع المنتج مختلفة تباع حتى الحاضر.
لماذا ندعو خدماتنا؟
جزء من تقديم المنتجات التي تجيب على عملائنا & # 8217؛ احتياجات ومتطلبات أسواقها، ونحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المكتسبة من لدينا 25 عاما من ممارسة الأعمال التجارية الدولية.
مقياس اقتصادي.
التفاوض على الأسعار والتحديثات العادية أسعار تنافسية تصدر من ارتفاع حجم الطلبات الإجمالية.
البحث عن الموردين الدوليين والاختيار البحوث في الامتثال لمعايير العملاء & # 8217؛ ق المعلومات النشطة ومتعددة القنوات (الإنترنت، المعارض)
تنسيق الشركاء (البنك، وكيل الشحن، شركة الشحن تتبع ملف فردي تقرير مفصل للعميل.
تجميع المنتجات على العديد من المنصات اللوجستية (في فرنسا والصين) النقل الأمثل عن طريق تجميع المنتجات.
باستخدام خدماتنا، يضمن لك الحصول على منتجات من أفضل اللاعبين وفي أفضل الظروف من أجل تحسين التكلفة الإجمالية للملكية دون خفض جودة المنتج.
واستند العرض الأولي للخدمة إلى شراء قطع غيار السيارات لشركات أخرى. لقد قمنا بتنويع عروضنا من الخدمات والسلع ببطء نحو منتجات أخرى، مثل المواد الخام ومواد البناء والأدوات ومنتجات المعدات المنزلية (الأرضيات، الأدوات الصحية، الحنفيات، وغيرها).
وقد اكتسبت الخبرة في مجال المصادر وفي العمليات الدولية، وإتقان الخدمات اللوجستية المنبع والمصب.
إستراتيجية التداول القمرية
هل تؤثر دورة القمر على متوسطات السوق؟
رابط للأسواق في نص جون ميرفي، التحليل الفني للأسواق الآجلة.
ويضيف: "هناك دورة هامة أخرى قصيرة الأجل تميل إلى التأثير على معظم أسواق السلع الأساسية - دورة التداول التي تستمر 28 يوما، وبعبارة أخرى، فإن معظم الأسواق لديها ميل إلى تشكيل تداول منخفض كل 4 أسابيع، فإن الاتجاه الحلقي القوي في جميع أسواق السلع هو الدورة القمرية، ودرس بيرتون بوغ دورة 28 يوما في سوق القمح في الثلاثينيات، وخلص إلى أن القمر كان له بعض التأثير على نقاط تحول السوق، وكانت نظريته أن القمح يجب أن يشترى والقمر الكامل، وتباع على قمر جديد، إلا أن بوغ اعترف بأن الآثار القمرية كانت خفيفة ويمكن أن تتغلب عليها آثار دورات أطول أو أحداث إخبارية مهمة ".
ويعرف الفلكيون الدورة القمرية بالفترة التي تبدأ وتنتهي بالتزامن بين الشمس والقمر. الجثتين هي الملتصقة عندما تكون درجة صفر بعيدا. أما القمر الأسرع، فتقدم أشعة الشمس قبل قوس الشمس، ويجعل قوسا بزاوية 360 درجة، ثم يربط الشمس مرة أخرى، ويكمل دورة. تستغرق هذه العملية وقتا متوسطا قدره 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.78 ثانية. قد تختلف هذه الفترة ما يصل إلى 13 ساعة.
وكانت الدورة القمرية التي استمرت 29 يوما مرتبطة بدايوان دبي المالي على أساس يومي. تم إجراء هذا الحساب من قبل الكمبيوتر كما أي حساب دورة أخرى. والفرق بين هذه الدورة وأية دورة أخرى، مثل الدورة السنوية أو دورة السنة الواحدة، هو طريقة اختيار تاريخ البدء. كان تاريخ البدء يوم القمر الجديد. تاريخ الانتهاء هو تاريخ القمر الجديد القادم. في الواقع، قد لا تكون هناك علاقة سببية بين القمر والأسعار، ولكن سيتم تحديد السلاسل الزمنية التي سيتم استخدامها لتحديد دورة عن طريق حركة القمر، تماما كما يتم تحديد دورة سنوية من تقويمنا الذي هو مستمد من دورة الطاقة الشمسية .
وتجري دراسة الدورة من خلال سلسلة من الخطوات:
1 - حسبت قائمة تواريخ جميع الدورات القمرية من عام 1915 إلى عام 1994. انظر الجدول 1 كمثال.
2. ثم يتم تعليمات هذه قاعدة البيانات من التواريخ للوصول إلى يقتبس يوميا دجيا من قاعدة بيانات الأسعار. ثم اختار البرنامج سعر دجيا في يوم أول قمر جديد في عام 1915. في الخلية التالية، تم إدراج دجيا في اليوم التالي، وهلم جرا، وحتى يوم القمر الجديد القادم. استخدم جهاز الكمبيوتر إغلاق يوم الجمعة عندما واجه عطلة نهاية الأسبوع. وكانت النتيجة صف من الأسعار. وتكررت هذه العملية لكل عام، من عام 1915 حتى عام 1994. وهناك حوالي 13 دورة من هذا القبيل في السنة. كان حجم العينة أكثر من 1000 دورة.
ثالثا مناقشة النتائج:
ويلخص الرسم البياني 1 النتائج. المحور الأفقي يمثل الدورة 29 يوما. وتكون التدرجات التي تشير إليها الخطوط العمودية المتقطعة هي 10٪ من الدورة، أو 2.9 يوما. المحور الرأسي يمثل متوسط نسبة التغير في السعر في دجيا. على سبيل المثال، ارتفع دجيا بمعدل 0.1٪ من القمر الجديد إلى ذروة دورة حوالي 7 أيام في وقت لاحق. ثم انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 من ذروة الدورة إلى الحوض الدائري.
الرسوم البيانية من 2 إلى 9 تصور نفس العلاقة مقسمة إلى قطاعات زمنية. ويبين الرسم البياني 3 نفس العلاقة من 1915 إلى 1920 فقط. الرسم البياني 4 يمثل دورة للعقد 1920-1930 فقط. وتظهر الرسوم البيانية من 5 إلى 9 الدورة بحلول العقد من عام 1990. وتبين الفترة 1920-1930 (الرسم البياني 3) أكبر فرق من المتوسط في الرسم البياني 1. العقد 1960 في الرسم البياني 7 يشبه المتوسط، لكنه يظهر أعلى قمة 1-2 أيام بعد القمر الكامل. في السبعينيات (الرسم البياني 8) حدث الجزء السفلي من الدورة قبل ذلك بكثير في الدورة المتوسطة في الرسم البياني 1. وفي العقود المتبقية، كانت العلاقة متسقة إلى حد ما مع متوسط الدورة الكلية. وكانت الدورة في الثمانينات متسقة مع المتوسط.
الرسم البياني 10 هو نفس الدراسة المطبقة على S & أمب؛ P 500 من 1950 حتى 1994.
شكل المنحنى هو نفسه تقريبا.
شراء وشراء اختبار مقابل شراء واستراتيجية عقد.
بدأ الاختبار في عام 1960 واختتم مع عام 1993.
وتتلخص النتائج السنوية المبينة في الجدول 2 بشكل سنوي في الجدول 3.
ثلاث محاولات لتحسين النتائج.
وقد بذلت محاولات لتحسين متوسط الضرب للدورة من خلال تأكيد إشارات شراء مع مذبذب لمدة 14 يوما مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك. هذه الاختبارات لم تحسن كثيرا من النتائج.
1 - كانت هذه الاستراتيجية أقل من كل من الاستراتيجية الأولى واستراتيجية الشراء والاحتفاظ. عاد فقط 1،416 $.
2 - ومن بين 420 إشارة شراء، كان 239 أو 57 مربحا.
3. التداول من قبل الدورة تجاوز شراء وشراء في 11 من 34 سنوات اختبارها.
4 - حقق التداول في الدورة أفضل عائد في عام 1975 (19 في المائة)، ولكنه كان أقل أداء في عملية شراء وشراء (38.3 في المائة).
5 - وكانت عائدات التداول في الدورة أكثر فقرا في عام 1990 (خسارة بنسبة 18 في المائة مقابل خسارة بنسبة 4.5 في المائة).
وقد بذلت محاولة أخرى لتحسين النتائج. وكرر اختبار شراء بيع كما في الاختبار الأول. أي أنه تم شراء أدنى مستويات الدورة وتم بيع أعلى مستويات الدورة. ومع ذلك، هذه المرة لم يتم قبول إشارات الشراء إلا إذا أشارت الدورة السنوية.
تم حساب التغير السنوي في داو جونز على أساس يومي. (تعتمد الدورة السنوية على التقويم المستمد من علاقة الأرض والشمس، لذلك تم حساب دورة شمسية، وكانت منهجية تحديد الدورة السنوية هي نفس المنهجية المتبعة في الدورة القمرية. ) تظهر العلاقة كما الرسم البياني 11، ومن المرجح أن تكون مألوفة لأي فني الذي يوظف الدورة الموسمية. وترتفع هذه الدورة، في المتوسط، في الفترات الزمنية التالية كل سنة:
لذلك تم قبول إشارة شراء دورة القمر إذا سقطت في واحدة من هذه الفترات الزمنية. وكانت هذه الأوقات عندما أشار كل من دورة القمر والدورة السنوية. شراء الإشارات التي انخفضت قبل يوم واحد من أي من الفترات الزمنية المذكورة أعلاه قبلت. شعرت أن دورة سنوية الانقلاب فقط 1 يوم في وقت لاحق سيكون سببا كافيا لبدء موقف طويل. ورفضت شراء الإشارات التي حدثت قبل يوم واحد من نهاية أي من هذه الفترات الزمنية. وقد تم ذلك لأن الدورة القمرية الأقصر سوف تضطر إلى "السباحة في المنبع" مقابل الدورة السنوية الأقوى التي لم تتجاوز يوما واحدا من الصدارة. أحد الانتقادات المحتملة هو أن الدورة السنوية قد يكون لها شكل مختلف في 1960s أو 1970s. ومن شأن ذلك أن يغير الفترات الزمنية المذكورة أعلاه. ولكن يبدو أن الموسمية متسقة بما فيه الكفاية، وخاصة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن التحليل قد أجري.
ولم تعزز النتائج سجل التداول. وانخفض عدد الصفقات من 420 إلى 182. وبلغ عدد الصفقات المربحة 102، أي 56٪ من الإجمالي. وارتفعت الحافظة النظرية البالغة 000 1 دولار إلى 875 1 دولارا فقط.
دجيا الدرجات العالية والمنخفضة فيما يتعلق دورة تم وضع اختبار آخر من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي اتساق للدورة. تم إنشاء قائمة من الارتفاعات باستخدام قاعدة تصفية 10٪ من كتب آرثر ميريل، سلوك الأسعار في وول ستريت والموجات التي تمت تصفيتها. أي أن جميع التحركات التي تقل عن 10٪ تم تصفيتها من دي جي إيه من 1885 حتى 1994. وأنتج هذا قائمة من 249 أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. ثم تم فرز هذه التواريخ لتحديد أين وقعت في الدورة 29 يوما. ولهذه الأغراض، قسمت الدورة إلى مراحلها الفلكية الثمانية كما هو مبين في الرسم البياني 1. يتم وضع علامة على هذه الأقسام 8 على الرسم البياني دورة كما 8 خطوط صلبة عمودية في الرسم البياني 12. اسم المرحلة يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني. وتمثل النسب المئوية النسبة المئوية لفلتر الترشيح 10٪ التي سقطت في تلك المرحلة تاريخيا. على سبيل المثال، انخفضت 8.9٪ من جميع الارتفاعات التي تحددها طريقة الترشيح 10٪ من 1885 إلى 1994 في المرحلة القمر الجديد.
إذا كانت الارتفاعات موزعة بالتساوي، فإن المرء يتوقع متوسط 12.5٪ من الارتفاعات في الانخفاض في أي مرحلة واحدة. إذا كانت الدورة هي في الواقع منطوق، ثم قمم تميل إلى التجمع حول دورة عالية، الهلال، الربع الأول، ومراحل غيبوس. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أقل في الدورة عند أسفل الدورة، في مرحلة الربع الثالث.
وتكشف النتائج عن احتمال أعلى إلى حد ما لارتفاع 10٪ في مرحلتي الهلال والجيبوس (2 من المراحل الثلاث حول قمة الدورة) واحتمال أقل للارتفاعات في أسفل الدورة، أو مرحلة الربع الثالث.
وقد تكررت هذه العملية بنسبة 10٪ (انظر الرسم البياني 13). وانخفضت مستويات منخفضة (16.8٪) في مرحلتين حول ارتفاع الدورة المتوقعة. وانخفضت معظم الانخفاضات (29.6٪) في المرحلتين الأخيرتين، بالقرب من انخفاض الدورة المتوقعة.
وقد أجري الاختبار نفسه لمجموعة مرشحات من الرتب والمنخفضات بنسبة 5٪ في الفترة من 1885 إلى 1994. وأنتج هذا الاختبار 851 نقطة تحول. وقد تم ذلك لأن الدورة 29 يوما هي قصيرة، واستخدام مرشح 10٪ تنتج متوسط 2.5 نقطة تحول فقط في السنة. ويوضح الرسم البياني 14 توزيع أعلى مستوياته بنسبة 5٪. كانت هناك نسبة أعلى من المعدلات المرتفعة في المراحل الثانية والثالثة والرابعة (الهلال، الربع الأول، الجيبوس)، المراحل العالية لخط الدورة. الرسم البياني 15 يوضح نفس الرسم البياني لأدنى مستوياته 5٪. هذا أعطى صورة أقل وضوحا من ذلك بالنسبة للارتفاع. وتميل هذه الانخفاضات إلى أن تكون موزعة توزيعا أكثر توازنا من المستويات المرتفعة. تميل إلى أن تكون أكثر انخفاضا في الهلال والبلسم مراحل، المرحلة الأخيرة هي الجزء السفلي في خط الدورة.
هل يمكنك أن تتوقي السوق باستخدام لا شيء إلا دورات القمر؟
كثير من الأقمار منذ & # 8230؛ (انظر ما فعلت هناك) عندما كنت في طفولتي كمتاجر، وكنت العادية في غرفة دردشة ما كان ليكون بيفوتفارم حيث كان لديهم أداة مجانية في اختبار بيتا التي كانت في الأساس شريط الصوت & # 8220؛ . القارئ & # 8221؛ ومن شأنه أن يجعل الأصوات الفشار عندما ضغط بيع كبير كان يضرب الشريط، والصراصير عندما كان ضغط شراء كبير ضرب الشريط & # 8230؛ على أي حال كان هناك تماما مجموعة متنوعة من التجار في الغرفة، وتعلمت قدرا كبيرا من العديد منهم. ولعل الدرس الأكبر الذي تعلمتاه في تلك القاعة، والذي أستطيع أن أقوله بلا لبس هو أحد الحقائق القليلة التي لا يمكن إنكارها لكسب العيش من خلال الأسواق، هو أنه لا يوجد & # 8220؛ صواب أو خطأ & # 8221؛ طريقة لاستخراج الأموال من الأسواق.
أرى ذلك في كل وقت على تويتر وأماكن أخرى حيث يعتقد التجار أو مديري الأموال أن هناك طريقة واحدة فقط لكسب المال في السوق، والتي لا يمكن أن تكون كذلك من الحقيقة. واحدة من المناقشات الكلاسيكية هي مزايا التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني & # 8230؛ يمكن لكل من المخيمين أن يجادلوا بأن الموت هو فوبار، والآخر هو & # 8220؛ الطريقة الصحيحة فقط لكسب المال، "ولكن نسأل وارن بوفيه إذا كان فقط البلهاء استخدام التحليل الأساسي، أو بول تودور جونز إلا إذا استخدم جابرونيس التحليل الفني ، ونرى ما يقولونه.
حتى للدائرة مرة أخرى إلى غرفة الدردشة، أتذكر كان هناك هذا التاجر واحد في هناك (اسمها يهرب لي)، ولكن رأيت لها استخراج المال من الأسواق في مقطع مذهلة، في الوقت الحقيقي، وذلك باستخدام أي شيء ولكن دورات الوقت والقمر دورات، وكلها تعتبر هراء من قبل الغالبية العظمى من التجار والمستثمرين. انها بالتأكيد جعلت المؤمن من لي (نضع في اعتبارنا هذا كان 2007-2008)، لذلك قررت أن أعود واختبار إذا كان هناك في الواقع ميزة في التداول دورات القمر أو إذا كانت عيني خداع لي للجميع تلك السنوات الماضية.
النظرية: من ما تذكرته، كانت أطروحة رئيسية لشراء القمر الكامل وبيع على القمر الجديد التالي. لذلك دعونا نرى ما يبدو في منحنى الأسهم & # 8230؛ للاختبار، وسوف نستخدم شقة 50K من القوة الشرائية في التجارة تقريب وصولا إلى أقرب 100 سهم. سنقوم اختبار هذه الفكرة على سبي لمدة السنوات ال 20 الماضية؛ I & # 8217؛ م لا تشمل أي انزلاق أو عمولات لأن هذا هو مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل.
ملاحظة أخيرة هي أن ترميز بلدي ليست مثالية تماما، كما عندما أعود ومراجعة يدويا الصفقات، هم خارج يوم واحد حوالي مرتين في السنة و # 8230؛ على الرغم من أن القمر هو تقريبا في مدار دائري مثالي، فإنه ليس تماما الكمال، واعتمادا على نصف الكرة الذي كنت & # 8217؛ إعادة في (بسبب زاوية كنت عرض عليه من)، قد تظهر المرحلة قليلا مختلفة قليلا ويمكن تقع في يوم واحد أو آخر. لهذا الاختبار نحن نفترض أننا في نصف الكرة الشمالي في المنطقة الزمنية القياسية الشرقية، وعلى الرغم من أن التاريخ سوف يكون في بعض الأحيان قبالة يوم واحد، انها قريبة بما فيه الكفاية حتى نتمكن من الحصول على فكرة عامة عن تأثير. لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا نرى ما يبدو:
لذلك بالتأكيد ليست أسوأ منحنى الأسهم رأيت من أي وقت مضى (نضع في اعتبارنا لا توجد مرشحات أخرى، لا توقف، وليس الهدف الربح من أي نوع). على افتراض أن تبدأ مع حساب تداول $ 25K، والعائد على رأس المال الأولي هو تقريبا تقريبا نفس شراء وعقد السنوات ال 20 الماضية (284٪ مقابل 287٪)، ولكن هذا النظام هو فقط في السوق 50٪ من الوقت ، والسحب الأقصى (24.77٪) هو وسيلة أقل من ما شراء وعقد تنتج. وهناك بضع ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الاختبار الأولي هي أنه عندما شهدت الأسواق & # 8220؛ فقاعات & # 8221؛ مثل ما يصل إلى فقاعة دوت كوم، والفقاعة الحالية لدينا، وهذه الطريقة الحلو وبسيطة قد فعلت حقا.
ومن المؤكد أنها تعثرت حول في عام 2000 و # 8217؛ ق، ولكن منذ ذلك الحين في الجزء السفلي في عام 2009 قد تفوقت حقا شراء وعقد مع صفر مرشحات أخرى (وليس توقف). وكان الشيء الكبير الآخر الذي عالق لي بالنسبة للفائزين في المئة الذي جاء في رائع بنسبة 65٪. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار على الأقل للوهلة الأولى، فإنه من الصعب عدم استنتاج هناك شيء مع دورة القمر وعلاقتها مع سبي. دعونا نحاول إضافة مرشح بسيط أو هدف الربح لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن من النتائج ومنحنى الأسهم.
دعونا نحاول أولا إضافة متوسط متحرك بسيط لتحديد سوق الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي ل سبي. سنقوم باختبار 10 سما-200 سما بزيادات قدرها 10 (يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك للتداول) لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن فكرة دورة القمر.
حتى تستطيع أن ترى، نتائج مختلطة جدا. باستخدام 170 المتوسط المتحرك البسيط هو ما اختبر كأفضل، ولكننا فقدنا الكثير من صافي الربح، على الرغم من أن عامل الربح قد زاد. لذا لن أستخدم هذا الفلتر تحديدا لأنه لا يحسن النتائج.
دعونا نرجع بسرعة المرشح إلى اتخاذ الصفقات فقط في سوق الدب (أو تحت المتوسط المتحرك) ونرى ما نحصل عليه. سيتم إجراء الاختبار نفسه، 10 سما & # 8211؛ 200 سما بزيادات قدرها 10.
ونفس القصة، وكفاءة الفكرة تتحسن مع حصولنا على عامل ربح أفضل، ومتوسط تجارة أكبر لأعلى النتائج، ولكنها تأتي على حساب فقدان طن من صافي الربح، حتى على أفضل القيم التي يبدو أنها متطرفة.
دعنا نرى ما إذا كان إضافة هدف الربح من نوع ما يمكن أن يحسن الفكرة. سنقوم باختبار هدف ربح يتراوح بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500.
لذلك هذا هو قليلا أكثر إثارة للاهتمام. كما ترون، أي هدف الربح فوق 6000 لا فرق، ولكن باستخدام هدف الربح من 1000 ويبدو أن تكون مفيدة جدا. باستخدام هدف الربح 1000، يمكنك تحسين عامل الربح، وقطع الحد الأقصى للسحب في ما يقرب من النصف، ومنحنى الأسهم يحسن بشكل كبير.
كنت لا تفقد حوالي 4K في صافي الربح، وهناك بالتأكيد احتمال أنه هو أوتلير طفيف مع مزيد من الاختبارات اللازمة لرسم استنتاج أفضل، ولكن على الأقل في هذا الاختبار الأولي هو مفيد جدا. دعونا اختبار بسرعة إذا توقف سوف تساعد على أداء & # 8230؛ لقد كانت تجربتي التي توقف على أنظمة التداول البديل دائما تقريبا يضر الأداء، ولكن دعونا نرى ما إذا كان أحد سيساعد على الحد الأقصى للسحب مرة أخرى أو تحسين عامل الربح. وفيما يلي نتائج اختبار وقف الخسارة بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500 (تمت إزالة هدف الربح).
نعم، كل محطة واحدة يضر الأداء.
فكرة أخرى أردت أن اختبار كان يوم من مرشح الأسبوع. وقد أظهرت السوق بشكل عام توجهات يوم من أيام الأسبوع، ولأن هذا هو في الأساس نظام توقيت يعتمد على نمط التقويم الشهري، أليس من المفيد أيضا أن نمط التقويم الأسبوعي من شأنه أن يحسن النتائج؟ لذلك دعونا نرى ما إذا كان الجمع بين ميل المرحلة القمر مع ميول يوم الأسبوع سيحسن النتائج. في التقليد، 1 = الاثنين، 2 = الثلاثاء، 3 = الأربعاء، 4 = الخميس، 5 = الجمعة & # 8230؛ ضع في اعتبارك أيضا أن الأقمار الكاملة التي تحدث يوم السبت أو الأحد سيتم تشغيلها في يوم الاثنين أو الثلاثاء التالي.
الآن هذا مثير جدا للاهتمام & # 8230؛ الصفقات دورة القمر التي تحدث يوم الثلاثاء (2) أو الأربعاء (3) تفعل جدا، بشكل جيد للغاية. كلاهما لديه عوامل الربح أكثر من 2، ومتوسط أكبر بكثير صافي الصفقات. كل أيام الأسبوع مربحة، ولكن يبدو أن الجمعة هي الحلقة الضعيفة. هذا المرشح يصطف في الواقع مع الأداء المعروف بحلول يوم من أيام الأسبوع، كما الثلاثاء والأربعاء هي الأكثر إيجابية تاريخيا على أي حال. هنا هو ما يبدو منحنى الأسهم إذا كنت تأخذ فقط الصفقات دورة القمر التي تقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء:
لا تزال تحصل على تراجع سيئة جدا في عام 2008، ولكن منحنى الأسهم هو بالتأكيد أفضل، وعامل الربح من 2.11 هو بالتأكيد تحسنا.
وأخيرا، لمجرد التسلية، دعنا نرى ما يبدو إذا كنا نأخذ فقط تجارة دورة القمر يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس ونستخدم هدف الربح 1000. (أدناه I & # 8217؛ في صفر على اختبار الربح الهدف من 500-2000 في الزيادات من 100، وكما ترون، 1000 لا يبدو أن أوتلير، أي شيء من 600-1500 هو مستقر إلى حد ما).
لذلك هناك هي، لا رث جدا & # 8230؛ ومنحنى الأسهم تبدو حقا جيدة جدا، قمنا بتحسين عامل الربح، ونحن تحسنت كثيرا الحد الأقصى للسحب، ونحن لم # 8217؛ ر تفقد طن من صافي الربح. لذا في الختام، أعتقد بالتأكيد أن هناك شيئا مع دورة القمر وتأثيره على الأسواق. إذا كنت تفكر حقا في ذلك، انها ليست امتدادا إلى الاستنتاج في المقام الأول منذ خطورة القمر يؤثر على كل شيء حي على هذا الكوكب، فلماذا لا يؤثر على الأسواق قد يكون أفضل سؤال.
يمكن أن يكون هناك شيء لديه القدرة على نقل المحيطات بالتأكيد القدرة على نقل السوق بضع نقاط، أليس كذلك؟ هناك طن من الأشياء الأخرى التي يمكن اختبارها على هذه النظرية، وتذكر كان هذا مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل. ولكن أنا & # 8217؛ م بالتأكيد مفتون، وتنوي القيام المزيد من التجارب من بلدي & # 8230؛ إذا كان لديك أي أفكار، يرجى مشاركتها وسنرى ما يمكننا الخروج مع!
ملاحظة كتبت أصلا هذا في يونيو من عام 2018، لذلك كان لدينا قسم خارج العينة من حوالي 18 شهرا الآن. هنا حيث يقف النظام حاليا (تلميح: انها لا تزال تعمل).
فايز = أبسفالو (2 * (فراكبورتيون (داتتوجوليان (ديت + دايون) /29.53059 + .4137) -5))؛
بولماركيت = كلوز & غ؛ أفيراج (كلوز data1، تريندفيلتربيريود)؛
بيرماركيت = نوت بولماركيت؛
إذا كان (دايوفويك (التاريخ) = 1 أو دايوفويك (التاريخ) = 2 أو دايوفويك (التاريخ) = 3 أو دايوفويك (التاريخ) = 4) والمرحلة & لوت؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & غ؛ المرحلة [2] ثم شراء ("القمر الكامل") هذا الشريط عند الإغلاق.
إذا كانت المرحلة & غ؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & لوت؛ المرحلة [2] ثم بيع ("لا القمر") هذا الشريط في الإغلاق؛
نبذة عن الكاتب بن ليتل.
وكان بن تاجر خاص لأكثر من 7 سنوات، والآن هو ترادينستاتيون التطبيق التجاري المطور. العثور على حواف واستغلالها هو لعبته، كما انه & # 8217؛ ق ليس فقط تاجر ولكن المهنية هانديكابر المهنية. يمكنك العثور عليه على تويتر @ تروماف للتعليق المالي، أوBtheHouse لمراهنة المراهنات الرياضية. إذا كنت مهتما في المزيد من النماذج مثل واحد أعلاه، تحقق من بيتهوس. Ben always enjoys sharing and brainstorming ideas with like-minded traders, bettors, and investors.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
Connors 2-Period RSI Update For 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
Lunar trading strategy
وقد أجريت دراسات جامعية حول تأكيدات المنجمين بأن المراحل القمرية تؤثر على المزاج العام، وبالتالي، فإنها تسبب أيضا أثرا على أسعار الأسهم.
في حين أن استراتيجية شراء وشراء حققت ربحا بنسبة 3.5٪، كنا يمكن أن يكون أكثر هامشية من المال عن طريق اختصار المؤشر لبضعة أسابيع في كل القمر الجديد. twice as much money being exposed to the market for only half of each month from Full Moon to New - and almost six times as much money by playing the odds that the “statistics” will hold true when traded automatically, but consistently, over time.
هل تؤثر دورة القمر على متوسطات السوق؟
رابط للأسواق في نص جون ميرفي، التحليل الفني للأسواق الآجلة.
ويضيف: "هناك دورة هامة أخرى قصيرة الأجل تميل إلى التأثير على معظم أسواق السلع الأساسية - دورة التداول التي تستمر 28 يوما، وبعبارة أخرى، فإن معظم الأسواق لديها ميل إلى تشكيل تداول منخفض كل 4 أسابيع، فإن الاتجاه الحلقي القوي في جميع أسواق السلع هو الدورة القمرية، ودرس بيرتون بوغ دورة 28 يوما في سوق القمح في الثلاثينيات، وخلص إلى أن القمر كان له بعض التأثير على نقاط تحول السوق، وكانت نظريته أن القمح يجب أن يشترى والقمر الكامل، وتباع على قمر جديد، إلا أن بوغ اعترف بأن الآثار القمرية كانت خفيفة ويمكن أن تتغلب عليها آثار دورات أطول أو أحداث إخبارية مهمة ".
ويعرف الفلكيون الدورة القمرية بالفترة التي تبدأ وتنتهي بالتزامن بين الشمس والقمر. الجثتين هي الملتصقة عندما تكون درجة صفر بعيدا. أما القمر الأسرع، فتقدم أشعة الشمس قبل قوس الشمس، ويجعل قوسا بزاوية 360 درجة، ثم يربط الشمس مرة أخرى، ويكمل دورة. تستغرق هذه العملية وقتا متوسطا قدره 29 يوما و 12 ساعة و 44 دقيقة و 2.78 ثانية. قد تختلف هذه الفترة ما يصل إلى 13 ساعة.
وكانت الدورة القمرية التي استمرت 29 يوما مرتبطة بدايوان دبي المالي على أساس يومي. تم إجراء هذا الحساب من قبل الكمبيوتر كما أي حساب دورة أخرى. والفرق بين هذه الدورة وأية دورة أخرى، مثل الدورة السنوية أو دورة السنة الواحدة، هو طريقة اختيار تاريخ البدء. كان تاريخ البدء يوم القمر الجديد. تاريخ الانتهاء هو تاريخ القمر الجديد القادم. في الواقع، قد لا تكون هناك علاقة سببية بين القمر والأسعار، ولكن سيتم تحديد السلاسل الزمنية التي سيتم استخدامها لتحديد دورة عن طريق حركة القمر، تماما كما يتم تحديد دورة سنوية من تقويمنا الذي هو مستمد من دورة الطاقة الشمسية .
وتجري دراسة الدورة من خلال سلسلة من الخطوات:
1 - حسبت قائمة تواريخ جميع الدورات القمرية من عام 1915 إلى عام 1994. انظر الجدول 1 كمثال.
2. ثم يتم تعليمات هذه قاعدة البيانات من التواريخ للوصول إلى يقتبس يوميا دجيا من قاعدة بيانات الأسعار. ثم اختار البرنامج سعر دجيا في يوم أول قمر جديد في عام 1915. في الخلية التالية، تم إدراج دجيا في اليوم التالي، وهلم جرا، وحتى يوم القمر الجديد القادم. استخدم جهاز الكمبيوتر إغلاق يوم الجمعة عندما واجه عطلة نهاية الأسبوع. وكانت النتيجة صف من الأسعار. وتكررت هذه العملية لكل عام، من عام 1915 حتى عام 1994. وهناك حوالي 13 دورة من هذا القبيل في السنة. كان حجم العينة أكثر من 1000 دورة.
ثالثا مناقشة النتائج:
ويلخص الرسم البياني 1 النتائج. المحور الأفقي يمثل الدورة 29 يوما. وتكون التدرجات التي تشير إليها الخطوط العمودية المتقطعة هي 10٪ من الدورة، أو 2.9 يوما. المحور الرأسي يمثل متوسط نسبة التغير في السعر في دجيا. على سبيل المثال، ارتفع دجيا بمعدل 0.1٪ من القمر الجديد إلى ذروة دورة حوالي 7 أيام في وقت لاحق. ثم انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.22 من ذروة الدورة إلى الحوض الدائري.
الرسوم البيانية من 2 إلى 9 تصور نفس العلاقة مقسمة إلى قطاعات زمنية. ويبين الرسم البياني 3 نفس العلاقة من 1915 إلى 1920 فقط. الرسم البياني 4 يمثل دورة للعقد 1920-1930 فقط. وتظهر الرسوم البيانية من 5 إلى 9 الدورة بحلول العقد من عام 1990. وتبين الفترة 1920-1930 (الرسم البياني 3) أكبر فرق من المتوسط في الرسم البياني 1. العقد 1960 في الرسم البياني 7 يشبه المتوسط، لكنه يظهر أعلى قمة 1-2 أيام بعد القمر الكامل. في السبعينيات (الرسم البياني 8) حدث الجزء السفلي من الدورة قبل ذلك بكثير في الدورة المتوسطة في الرسم البياني 1. وفي العقود المتبقية، كانت العلاقة متسقة إلى حد ما مع متوسط الدورة الكلية. وكانت الدورة في الثمانينات متسقة مع المتوسط.
الرسم البياني 10 هو نفس الدراسة المطبقة على S & أمب؛ P 500 من 1950 حتى 1994.
شكل المنحنى هو نفسه تقريبا.
شراء وشراء اختبار مقابل شراء واستراتيجية عقد.
بدأ الاختبار في عام 1960 واختتم مع عام 1993.
وتتلخص النتائج السنوية المبينة في الجدول 2 بشكل سنوي في الجدول 3.
ثلاث محاولات لتحسين النتائج.
وقد بذلت محاولات لتحسين متوسط الضرب للدورة من خلال تأكيد إشارات شراء مع مذبذب لمدة 14 يوما مثل مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك. هذه الاختبارات لم تحسن كثيرا من النتائج.
1 - كانت هذه الاستراتيجية أقل من كل من الاستراتيجية الأولى واستراتيجية الشراء والاحتفاظ. عاد فقط 1،416 $.
2 - ومن بين 420 إشارة شراء، كان 239 أو 57 مربحا.
3. التداول من قبل الدورة تجاوز شراء وشراء في 11 من 34 سنوات اختبارها.
4 - حقق التداول في الدورة أفضل عائد في عام 1975 (19 في المائة)، ولكنه كان أقل أداء في عملية شراء وشراء (38.3 في المائة).
5 - وكانت عائدات التداول في الدورة أكثر فقرا في عام 1990 (خسارة بنسبة 18 في المائة مقابل خسارة بنسبة 4.5 في المائة).
وقد بذلت محاولة أخرى لتحسين النتائج. وكرر اختبار شراء بيع كما في الاختبار الأول. أي أنه تم شراء أدنى مستويات الدورة وتم بيع أعلى مستويات الدورة. ومع ذلك، هذه المرة لم يتم قبول إشارات الشراء إلا إذا أشارت الدورة السنوية.
تم حساب التغير السنوي في داو جونز على أساس يومي. (تعتمد الدورة السنوية على التقويم المستمد من علاقة الأرض والشمس، لذلك تم حساب دورة شمسية، وكانت منهجية تحديد الدورة السنوية هي نفس المنهجية المتبعة في الدورة القمرية. ) تظهر العلاقة كما الرسم البياني 11، ومن المرجح أن تكون مألوفة لأي فني الذي يوظف الدورة الموسمية. وترتفع هذه الدورة، في المتوسط، في الفترات الزمنية التالية كل سنة:
لذلك تم قبول إشارة شراء دورة القمر إذا سقطت في واحدة من هذه الفترات الزمنية. وكانت هذه الأوقات عندما أشار كل من دورة القمر والدورة السنوية. شراء الإشارات التي انخفضت قبل يوم واحد من أي من الفترات الزمنية المذكورة أعلاه قبلت. شعرت أن دورة سنوية الانقلاب فقط 1 يوم في وقت لاحق سيكون سببا كافيا لبدء موقف طويل. ورفضت شراء الإشارات التي حدثت قبل يوم واحد من نهاية أي من هذه الفترات الزمنية. وقد تم ذلك لأن الدورة القمرية الأقصر سوف تضطر إلى "السباحة في المنبع" مقابل الدورة السنوية الأقوى التي لم تتجاوز يوما واحدا من الصدارة. أحد الانتقادات المحتملة هو أن الدورة السنوية قد يكون لها شكل مختلف في 1960s أو 1970s. ومن شأن ذلك أن يغير الفترات الزمنية المذكورة أعلاه. ولكن يبدو أن الموسمية متسقة بما فيه الكفاية، وخاصة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، أن التحليل قد أجري.
ولم تعزز النتائج سجل التداول. وانخفض عدد الصفقات من 420 إلى 182. وبلغ عدد الصفقات المربحة 102، أي 56٪ من الإجمالي. وارتفعت الحافظة النظرية البالغة 000 1 دولار إلى 875 1 دولارا فقط.
دجيا الدرجات العالية والمنخفضة فيما يتعلق دورة تم وضع اختبار آخر من أجل تحديد ما إذا كان هناك أي اتساق للدورة. تم إنشاء قائمة من الارتفاعات باستخدام قاعدة تصفية 10٪ من كتب آرثر ميريل، سلوك الأسعار في وول ستريت والموجات التي تمت تصفيتها. أي أن جميع التحركات التي تقل عن 10٪ تم تصفيتها من دي جي إيه من 1885 حتى 1994. وأنتج هذا قائمة من 249 أعلى مستوياته وأدنى مستوياته. ثم تم فرز هذه التواريخ لتحديد أين وقعت في الدورة 29 يوما. ولهذه الأغراض، قسمت الدورة إلى مراحلها الفلكية الثمانية كما هو مبين في الرسم البياني 1. يتم وضع علامة على هذه الأقسام 8 على الرسم البياني دورة كما 8 خطوط صلبة عمودية في الرسم البياني 12. اسم المرحلة يظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني. وتمثل النسب المئوية النسبة المئوية لفلتر الترشيح 10٪ التي سقطت في تلك المرحلة تاريخيا. على سبيل المثال، انخفضت 8.9٪ من جميع الارتفاعات التي تحددها طريقة الترشيح 10٪ من 1885 إلى 1994 في المرحلة القمر الجديد.
إذا كانت الارتفاعات موزعة بالتساوي، فإن المرء يتوقع متوسط 12.5٪ من الارتفاعات في الانخفاض في أي مرحلة واحدة. إذا كانت الدورة هي في الواقع منطوق، ثم قمم تميل إلى التجمع حول دورة عالية، الهلال، الربع الأول، ومراحل غيبوس. ومن المتوقع حدوث ارتفاعات أقل في الدورة عند أسفل الدورة، في مرحلة الربع الثالث.
وتكشف النتائج عن احتمال أعلى إلى حد ما لارتفاع 10٪ في مرحلتي الهلال والجيبوس (2 من المراحل الثلاث حول قمة الدورة) واحتمال أقل للارتفاعات في أسفل الدورة، أو مرحلة الربع الثالث.
وقد تكررت هذه العملية بنسبة 10٪ (انظر الرسم البياني 13). وانخفضت مستويات منخفضة (16.8٪) في مرحلتين حول ارتفاع الدورة المتوقعة. وانخفضت معظم الانخفاضات (29.6٪) في المرحلتين الأخيرتين، بالقرب من انخفاض الدورة المتوقعة.
وقد أجري الاختبار نفسه لمجموعة مرشحات من الرتب والمنخفضات بنسبة 5٪ في الفترة من 1885 إلى 1994. وأنتج هذا الاختبار 851 نقطة تحول. وقد تم ذلك لأن الدورة 29 يوما هي قصيرة، واستخدام مرشح 10٪ تنتج متوسط 2.5 نقطة تحول فقط في السنة. ويوضح الرسم البياني 14 توزيع أعلى مستوياته بنسبة 5٪. كانت هناك نسبة أعلى من المعدلات المرتفعة في المراحل الثانية والثالثة والرابعة (الهلال، الربع الأول، الجيبوس)، المراحل العالية لخط الدورة. الرسم البياني 15 يوضح نفس الرسم البياني لأدنى مستوياته 5٪. هذا أعطى صورة أقل وضوحا من ذلك بالنسبة للارتفاع. وتميل هذه الانخفاضات إلى أن تكون موزعة توزيعا أكثر توازنا من المستويات المرتفعة. تميل إلى أن تكون أكثر انخفاضا في الهلال والبلسم مراحل، المرحلة الأخيرة هي الجزء السفلي في خط الدورة.
هل يمكنك أن تتوقي السوق باستخدام لا شيء إلا دورات القمر؟
كثير من الأقمار منذ & # 8230؛ (انظر ما فعلت هناك) عندما كنت في طفولتي كمتاجر، وكنت العادية في غرفة دردشة ما كان ليكون بيفوتفارم حيث كان لديهم أداة مجانية في اختبار بيتا التي كانت في الأساس شريط الصوت & # 8220؛ . القارئ & # 8221؛ ومن شأنه أن يجعل الأصوات الفشار عندما ضغط بيع كبير كان يضرب الشريط، والصراصير عندما كان ضغط شراء كبير ضرب الشريط & # 8230؛ على أي حال كان هناك تماما مجموعة متنوعة من التجار في الغرفة، وتعلمت قدرا كبيرا من العديد منهم. ولعل الدرس الأكبر الذي تعلمتاه في تلك القاعة، والذي أستطيع أن أقوله بلا لبس هو أحد الحقائق القليلة التي لا يمكن إنكارها لكسب العيش من خلال الأسواق، هو أنه لا يوجد & # 8220؛ صواب أو خطأ & # 8221؛ طريقة لاستخراج الأموال من الأسواق.
أرى ذلك في كل وقت على تويتر وأماكن أخرى حيث يعتقد التجار أو مديري الأموال أن هناك طريقة واحدة فقط لكسب المال في السوق، والتي لا يمكن أن تكون كذلك من الحقيقة. واحدة من المناقشات الكلاسيكية هي مزايا التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني & # 8230؛ يمكن لكل من المخيمين أن يجادلوا بأن الموت هو فوبار، والآخر هو & # 8220؛ الطريقة الصحيحة فقط لكسب المال، "ولكن نسأل وارن بوفيه إذا كان فقط البلهاء استخدام التحليل الأساسي، أو بول تودور جونز إلا إذا استخدم جابرونيس التحليل الفني ، ونرى ما يقولونه.
حتى للدائرة مرة أخرى إلى غرفة الدردشة، أتذكر كان هناك هذا التاجر واحد في هناك (اسمها يهرب لي)، ولكن رأيت لها استخراج المال من الأسواق في مقطع مذهلة، في الوقت الحقيقي، وذلك باستخدام أي شيء ولكن دورات الوقت والقمر دورات، وكلها تعتبر هراء من قبل الغالبية العظمى من التجار والمستثمرين. انها بالتأكيد جعلت المؤمن من لي (نضع في اعتبارنا هذا كان 2007-2008)، لذلك قررت أن أعود واختبار إذا كان هناك في الواقع ميزة في التداول دورات القمر أو إذا كانت عيني خداع لي للجميع تلك السنوات الماضية.
النظرية: من ما تذكرته، كانت أطروحة رئيسية لشراء القمر الكامل وبيع على القمر الجديد التالي. لذلك دعونا نرى ما يبدو في منحنى الأسهم & # 8230؛ للاختبار، وسوف نستخدم شقة 50K من القوة الشرائية في التجارة تقريب وصولا إلى أقرب 100 سهم. سنقوم اختبار هذه الفكرة على سبي لمدة السنوات ال 20 الماضية؛ I & # 8217؛ م لا تشمل أي انزلاق أو عمولات لأن هذا هو مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل.
ملاحظة أخيرة هي أن ترميز بلدي ليست مثالية تماما، كما عندما أعود ومراجعة يدويا الصفقات، هم خارج يوم واحد حوالي مرتين في السنة و # 8230؛ على الرغم من أن القمر هو تقريبا في مدار دائري مثالي، فإنه ليس تماما الكمال، واعتمادا على نصف الكرة الذي كنت & # 8217؛ إعادة في (بسبب زاوية كنت عرض عليه من)، قد تظهر المرحلة قليلا مختلفة قليلا ويمكن تقع في يوم واحد أو آخر. لهذا الاختبار نحن نفترض أننا في نصف الكرة الشمالي في المنطقة الزمنية القياسية الشرقية، وعلى الرغم من أن التاريخ سوف يكون في بعض الأحيان قبالة يوم واحد، انها قريبة بما فيه الكفاية حتى نتمكن من الحصول على فكرة عامة عن تأثير. لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا نرى ما يبدو:
لذلك بالتأكيد ليست أسوأ منحنى الأسهم رأيت من أي وقت مضى (نضع في اعتبارنا لا توجد مرشحات أخرى، لا توقف، وليس الهدف الربح من أي نوع). على افتراض أن تبدأ مع حساب تداول $ 25K، والعائد على رأس المال الأولي هو تقريبا تقريبا نفس شراء وعقد السنوات ال 20 الماضية (284٪ مقابل 287٪)، ولكن هذا النظام هو فقط في السوق 50٪ من الوقت ، والسحب الأقصى (24.77٪) هو وسيلة أقل من ما شراء وعقد تنتج. وهناك بضع ملاحظات مثيرة للاهتمام حول الاختبار الأولي هي أنه عندما شهدت الأسواق & # 8220؛ فقاعات & # 8221؛ مثل ما يصل إلى فقاعة دوت كوم، والفقاعة الحالية لدينا، وهذه الطريقة الحلو وبسيطة قد فعلت حقا.
ومن المؤكد أنها تعثرت حول في عام 2000 و # 8217؛ ق، ولكن منذ ذلك الحين في الجزء السفلي في عام 2009 قد تفوقت حقا شراء وعقد مع صفر مرشحات أخرى (وليس توقف). وكان الشيء الكبير الآخر الذي عالق لي بالنسبة للفائزين في المئة الذي جاء في رائع بنسبة 65٪. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار على الأقل للوهلة الأولى، فإنه من الصعب عدم استنتاج هناك شيء مع دورة القمر وعلاقتها مع سبي. دعونا نحاول إضافة مرشح بسيط أو هدف الربح لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن من النتائج ومنحنى الأسهم.
دعونا نحاول أولا إضافة متوسط متحرك بسيط لتحديد سوق الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي ل سبي. سنقوم باختبار 10 سما-200 سما بزيادات قدرها 10 (يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك للتداول) لمعرفة ما إذا كان ذلك يحسن فكرة دورة القمر.
حتى تستطيع أن ترى، نتائج مختلطة جدا. باستخدام 170 المتوسط المتحرك البسيط هو ما اختبر كأفضل، ولكننا فقدنا الكثير من صافي الربح، على الرغم من أن عامل الربح قد زاد. لذا لن أستخدم هذا الفلتر تحديدا لأنه لا يحسن النتائج.
دعونا نرجع بسرعة المرشح إلى اتخاذ الصفقات فقط في سوق الدب (أو تحت المتوسط المتحرك) ونرى ما نحصل عليه. سيتم إجراء الاختبار نفسه، 10 سما & # 8211؛ 200 سما بزيادات قدرها 10.
ونفس القصة، وكفاءة الفكرة تتحسن مع حصولنا على عامل ربح أفضل، ومتوسط تجارة أكبر لأعلى النتائج، ولكنها تأتي على حساب فقدان طن من صافي الربح، حتى على أفضل القيم التي يبدو أنها متطرفة.
دعنا نرى ما إذا كان إضافة هدف الربح من نوع ما يمكن أن يحسن الفكرة. سنقوم باختبار هدف ربح يتراوح بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500.
لذلك هذا هو قليلا أكثر إثارة للاهتمام. كما ترون، أي هدف الربح فوق 6000 لا فرق، ولكن باستخدام هدف الربح من 1000 ويبدو أن تكون مفيدة جدا. باستخدام هدف الربح 1000، يمكنك تحسين عامل الربح، وقطع الحد الأقصى للسحب في ما يقرب من النصف، ومنحنى الأسهم يحسن بشكل كبير.
كنت لا تفقد حوالي 4K في صافي الربح، وهناك بالتأكيد احتمال أنه هو أوتلير طفيف مع مزيد من الاختبارات اللازمة لرسم استنتاج أفضل، ولكن على الأقل في هذا الاختبار الأولي هو مفيد جدا. دعونا اختبار بسرعة إذا توقف سوف تساعد على أداء & # 8230؛ لقد كانت تجربتي التي توقف على أنظمة التداول البديل دائما تقريبا يضر الأداء، ولكن دعونا نرى ما إذا كان أحد سيساعد على الحد الأقصى للسحب مرة أخرى أو تحسين عامل الربح. وفيما يلي نتائج اختبار وقف الخسارة بين 1000-8000 بزيادات قدرها 500 (تمت إزالة هدف الربح).
نعم، كل محطة واحدة يضر الأداء.
فكرة أخرى أردت أن اختبار كان يوم من مرشح الأسبوع. وقد أظهرت السوق بشكل عام توجهات يوم من أيام الأسبوع، ولأن هذا هو في الأساس نظام توقيت يعتمد على نمط التقويم الشهري، أليس من المفيد أيضا أن نمط التقويم الأسبوعي من شأنه أن يحسن النتائج؟ لذلك دعونا نرى ما إذا كان الجمع بين ميل المرحلة القمر مع ميول يوم الأسبوع سيحسن النتائج. في التقليد، 1 = الاثنين، 2 = الثلاثاء، 3 = الأربعاء، 4 = الخميس، 5 = الجمعة & # 8230؛ ضع في اعتبارك أيضا أن الأقمار الكاملة التي تحدث يوم السبت أو الأحد سيتم تشغيلها في يوم الاثنين أو الثلاثاء التالي.
الآن هذا مثير جدا للاهتمام & # 8230؛ الصفقات دورة القمر التي تحدث يوم الثلاثاء (2) أو الأربعاء (3) تفعل جدا، بشكل جيد للغاية. كلاهما لديه عوامل الربح أكثر من 2، ومتوسط أكبر بكثير صافي الصفقات. كل أيام الأسبوع مربحة، ولكن يبدو أن الجمعة هي الحلقة الضعيفة. هذا المرشح يصطف في الواقع مع الأداء المعروف بحلول يوم من أيام الأسبوع، كما الثلاثاء والأربعاء هي الأكثر إيجابية تاريخيا على أي حال. هنا هو ما يبدو منحنى الأسهم إذا كنت تأخذ فقط الصفقات دورة القمر التي تقع يوم الثلاثاء أو الأربعاء:
لا تزال تحصل على تراجع سيئة جدا في عام 2008، ولكن منحنى الأسهم هو بالتأكيد أفضل، وعامل الربح من 2.11 هو بالتأكيد تحسنا.
وأخيرا، لمجرد التسلية، دعنا نرى ما يبدو إذا كنا نأخذ فقط تجارة دورة القمر يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس ونستخدم هدف الربح 1000. (أدناه I & # 8217؛ في صفر على اختبار الربح الهدف من 500-2000 في الزيادات من 100، وكما ترون، 1000 لا يبدو أن أوتلير، أي شيء من 600-1500 هو مستقر إلى حد ما).
لذلك هناك هي، لا رث جدا & # 8230؛ ومنحنى الأسهم تبدو حقا جيدة جدا، قمنا بتحسين عامل الربح، ونحن تحسنت كثيرا الحد الأقصى للسحب، ونحن لم # 8217؛ ر تفقد طن من صافي الربح. لذا في الختام، أعتقد بالتأكيد أن هناك شيئا مع دورة القمر وتأثيره على الأسواق. إذا كنت تفكر حقا في ذلك، انها ليست امتدادا إلى الاستنتاج في المقام الأول منذ خطورة القمر يؤثر على كل شيء حي على هذا الكوكب، فلماذا لا يؤثر على الأسواق قد يكون أفضل سؤال.
يمكن أن يكون هناك شيء لديه القدرة على نقل المحيطات بالتأكيد القدرة على نقل السوق بضع نقاط، أليس كذلك؟ هناك طن من الأشياء الأخرى التي يمكن اختبارها على هذه النظرية، وتذكر كان هذا مجرد تجربة الفكر وليس نظام التداول الكامل. ولكن أنا & # 8217؛ م بالتأكيد مفتون، وتنوي القيام المزيد من التجارب من بلدي & # 8230؛ إذا كان لديك أي أفكار، يرجى مشاركتها وسنرى ما يمكننا الخروج مع!
ملاحظة كتبت أصلا هذا في يونيو من عام 2018، لذلك كان لدينا قسم خارج العينة من حوالي 18 شهرا الآن. هنا حيث يقف النظام حاليا (تلميح: انها لا تزال تعمل).
فايز = أبسفالو (2 * (فراكبورتيون (داتتوجوليان (ديت + دايون) /29.53059 + .4137) -5))؛
بولماركيت = كلوز & غ؛ أفيراج (كلوز data1، تريندفيلتربيريود)؛
بيرماركيت = نوت بولماركيت؛
إذا كان (دايوفويك (التاريخ) = 1 أو دايوفويك (التاريخ) = 2 أو دايوفويك (التاريخ) = 3 أو دايوفويك (التاريخ) = 4) والمرحلة & لوت؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & غ؛ المرحلة [2] ثم شراء ("القمر الكامل") هذا الشريط عند الإغلاق.
إذا كانت المرحلة & غ؛ المرحلة [1] والمرحلة [1] & لوت؛ المرحلة [2] ثم بيع ("لا القمر") هذا الشريط في الإغلاق؛
نبذة عن الكاتب بن ليتل.
وكان بن تاجر خاص لأكثر من 7 سنوات، والآن هو ترادينستاتيون التطبيق التجاري المطور. العثور على حواف واستغلالها هو لعبته، كما انه & # 8217؛ ق ليس فقط تاجر ولكن المهنية هانديكابر المهنية. يمكنك العثور عليه على تويتر @ تروماف للتعليق المالي، أوBtheHouse لمراهنة المراهنات الرياضية. إذا كنت مهتما في المزيد من النماذج مثل واحد أعلاه، تحقق من بيتهوس. Ben always enjoys sharing and brainstorming ideas with like-minded traders, bettors, and investors.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
Connors 2-Period RSI Update For 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
Lunar trading strategy
وقد أجريت دراسات جامعية حول تأكيدات المنجمين بأن المراحل القمرية تؤثر على المزاج العام، وبالتالي، فإنها تسبب أيضا أثرا على أسعار الأسهم.
في حين أن استراتيجية شراء وشراء حققت ربحا بنسبة 3.5٪، كنا يمكن أن يكون أكثر هامشية من المال عن طريق اختصار المؤشر لبضعة أسابيع في كل القمر الجديد. twice as much money being exposed to the market for only half of each month from Full Moon to New - and almost six times as much money by playing the odds that the “statistics” will hold true when traded automatically, but consistently, over time.
Subscribe to:
Posts (Atom)